株式システムトレード実践ブログ -25ページ目

負け組み投資家の原因

　
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株の売買においては長期的に利益を出すことができる投資家は５％以下だと言われて

いるみたいですね。９５％の投資家は一時的には利益を出すことができたとしても最

終的には損失となってしまうようです。２００８年の相場は２００３年以降の上昇相

場で得てきた利益を相場に戻している投資家は多いのではないかと思いますが、どう

でしょうか？株の売買において一定のルールを持っていれば長期的に利益を手にする

ことはそれほど難しいとだとは私は思いません。もちろんある時期にドローダウンが

起こることはあると思いますが、優位性のある売買ルールに従って売買を繰り返せば

最終的には利益を手にすることになると思います。

多くの投資家は恐怖と欲望に負けてしまうために、最終的には負け組投資家になります。

例えば、損失となっている株を決済することが出来れば、塩漬け株になることを防ぐこ

ともできると同時に、次の銘柄に投資をできますので利益を手にする可能性を次に繋げ

ることができます。

下の図はブレイクアウトの投資法になります。

・１００日の最高値を更新で「買い」・２日最安値を更新で「手仕舞い」

ととても単純なルールで売買をしたものです。

損は直ぐに切るように設定しています。

「買い」から入る売買ルールのため相場全体の推移と近い感じとなります。

ここでは、買いのみの例を載せていますが、売りと組み合わせて売買を

すれば、資産曲線は、より安定した右肩上がりとなります。

一時的な相場の動きや感情に流されずに優位性のあるシステムに従って売買をする

ことができれば、最終的には５％の勝ち組投資家になることができます。

上記の説明から・・・。

私が現在公開をしているシステムは現在はドローダウン期にあります。たとえ損失

が大きくなって当初資金を下回ったとしても、今後も同じように売買を繰り返して

いく予定です。もちろん、このシステムがどうなるのかは私には全くわかりません

が、統計的優位性を信用して売買を繰り返していくしかありませんので、週明けか

らも同じように投資を繰り返していきたいと思います。前進あるのみです！

※週明けの月曜日は投資家仲間との忘年会があるため情報を更新できないため、
　前もってお伝えしておきます。すみません。年末年始はいろいろと予定が入って
　更新できない日もあると思います。よろしくお願いします。

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株より宝くじ

　
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毎年、この時期になると年末ジャンボ宝くじを買って、抽選の日を楽しみにして

いる方も多いようですね。私の知人も宝くじを買ったようで、全国で３番目に

当選率の良い宝くじ売り場まで行って宝くじを購入したそうです。並ぶこと１時

間半かけて、ようやく手にすることができたと言っていました。評判の良いお店

には噂を聞いて多くの客がやってくるのはわかりますが、沖縄において１時間半

も列に並ぶことなんてありえないことで、マスコミの影響力の凄さを感じてしま

いました。そんな宝くじですが、当選する確率（期待値）は、かなり低いという

ことをほとんどの方は知っていません。宝くじを買うのであれば、株を購入した

方が良いような気がしますがどうでしょうか？株は上がるか下がるかは２分の１

です。手数料や税金を考慮したとしても、宝くじの期待値以上はあります。

でも、人それぞれ考え方はありますので、毎年のイベント事？としたり、職場で

の話題のひとつとして買っている方もいるかもしれないですね。宝くじの話にな

ると皆、楽しそうに夢を語りますから・・。抽選前に宝くじの話をして不機嫌に

なる人はいないですからね。いろいろ夢を膨らませて想像をする楽しみがあると

いう意味では宝くじもいいかもしれないですね。

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資産増と不安増

　
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本日の日経平均株価は前日比７８円安の８，５８８円で取引を終えることになりました。

私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で４銘柄５８４，０５０円分保有し

ており、８７，１９０円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決済条件

に該当しているのはありません。仕掛け条件に該当している銘柄は５銘柄で明日の寄付き

で指値注文をすることになります。

今日の決済銘柄によって、資産は前日比＋３１，２００円の１，４８４，７３８円となり

ました。一方で含み損がブログ開始から今日までの中では最大の－８７，１９０円となっ

てしまいました。これほど含み損が大きくなると、今後の資産減は避けられなさそうです

ね。システムトレードではドローダウンが付きものとだと自分に言いきかせたいと思いま

す。

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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓

・　　　な　し　　　・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・ロンシール工業（４２２４）・・・寄付きに１３７円の「空売り」注文

・エルピーダメモリ（６６６５）・・・寄付きに４８０円の「空売り」注文

・アーネストワン（８８９５）・・・寄付きに１７６円の「空売り」注文

・エー・ディ・エム（３３３５）・・・寄付きに２９８円の「空売り」注文

・ＪＳＴ（５９１９）・・・寄付きに３７７円の「空売り」注文

　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，４８４，７３８円

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※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。

（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。

　　　　　　　　（上の画像のシステム戦略で投資をしていきます）

このシステムトレード戦略は「空売り」を利用して資産を増やしていくものです。

ココでは全ての銘柄を公開してしまうとロジックそのものがばれてしまいますので、
最高で１０銘柄程度を上限に、毎日の銘柄を公開していきたいと思います。

当初資金１００万円で１０銘柄程度を上限にバーチャル投資をした結果を公開して
いきます。

公開銘柄数は最大で１０銘柄程度のためドローダウンは一時的に大きくなる期間も
あると思いますが、頑張って増やしていきたいと思います。

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株価の乱高下に麻痺しました

　
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今日の日経平均株価は続伸したものの、前日比＋５４円の８，６６７円と小幅な値動きと

なりました。最近の乱高下の激しい相場に慣れてしまったせいなのか、ここ数週間の中で

はあまりスリルのない相場展開のように感じてしまいました。

さて、私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で５銘柄７０９，８５０円分

保有しており、１，１５０円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決済

条件に該当しているのは４銘柄となっています。該当している銘柄は明日の寄付きで決済

することになります。仕掛け条件に該当している銘柄は４銘柄で明日の寄付きで指値注文

をすることになります。

今日の寄付き決済では全体的には損切りになって、資産が大幅に減る予定だということを

前日のブログでお伝えしたのですが、決済をしてみると資産状況は前日比＋７，０００円

の１，４５３，５３８円となり、現在保有中の５銘柄の株の含み損も１１５０円になり、

思っていたほど大きなダメージを受けずにすみました。一安心したところですが、明日は

４銘柄の決済になりますので、明日の引け後の資産残高はどうなっているのか気になって

います。

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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓

・ビジョンメガネ（７６４２）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・新日本建物（８８９３）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・日本綜合地所（８８７８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・有楽土地（８８３８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・川島織物セルコン（３００９）・・・寄付きに７８円の「空売り」注文

・パシフィックホールディングス（８９０２）・・・寄付きに５，８２０円の「空売り」注文

・石川製作所（６２０８）・・・寄付きに６９円の「空売り」注文

・明星電気（６７０９）・・・寄付きに６１円の「空売り」注文

　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，４５３，５３８円

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※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。

（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。

日経平均は期待はずれ？

　
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昨夜のNYダウは３５９ドルの大幅上昇となり、買いから入る投資家にとっては今日の株式

市場にも大きな期待が集まっていたと思いますが、円高進行の影響を受けることになり、

日経平均株価は前日比で４４円高の８，６１２円の小幅上昇で取引を終えることになって

しまいました。株価の上昇幅は小さかったのですが、私の「売り」から入るトレードにお

いてはメリットを得ることはなく、前日どおり全体的には損切りの日となりました。

私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で５銘柄６２９，０５０円分保有し

ており、２６，９２０円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決済条件

に該当しているのは４銘柄となっています。該当している銘柄は明日の寄付きで決済する

ことになります。仕掛け条件に該当している銘柄は５銘柄で明日の寄付きで指値注文をす

ることになります。

前日に資産残高は前日比－２４，３５０円となりました。また、現在の保有株において含

み損も２６，９２０円となっていますので、まだ気の抜けない相場状況が続いています。

今日の決済条件でも損切り決済となりますので、明日には再び資産が減ることになると思

いますので、今から心の準備をしておきます。そして、今日の仕掛け条件に該当している

５銘柄に今後の期待をしてみたいと思います。

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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓

・アーク（７８７３）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・岩崎通信機（６７０４）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・太平洋海運（９１２３）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・名村造船所（７０１４）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・ビジョンメガネ（７６４２）・・・寄付きに５１円の「空売り」注文

・日本綜合地所（８８７８）・・・寄付きに１６５円の「空売り」注文

・有楽土地（８８３８）・・・寄付きに１３０円の「空売り」注文

・東栄住宅（８８７５）・・・寄付きに２５４円の「空売り」注文

・不二精機（６４００）・・・寄付きに７４円の「空売り」注文

　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，４４６，５３８円

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※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。

（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。