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システムトレードでトレード戦略を構築するときには、オーバーフィッティングに注意
しながら、検証を進めていく必要があります。オーバーフィッティングとは、過去のデ
ータでは順調に資産を増やしている検証結果になったものの、実際にこのシステムで運
用を開始した途端に、システムが機能しなくなり右肩下がりの資産曲線になってしまう
ことをいいます。このオーバーフィッティングを避けるためには、ロジックを構築する
際には出来るだけシンプルに構築する方法が一番です。例えば、移動平均線乖離率の指
標を活用した逆張りシステムの場合には２５日移動平均線乖離率が－２０％を下回った
場合に仕掛けるといった感じにすることが考えられます。それ以外の指標を３つも４つ
も加えてRSIが・・、一目均衡表が・・、ボラティリティーが・・、と追加をし過ぎて
しまうと、過去のデータでは最高益を得ることになると思いますが、利益になるような
頂点で売買をしていることになるため、今後相場で起こる可能性のある暴落等を排除し
たことになるため、運用を開始した途端に機能しなくなるのです。もちろん、移動平均
線乖離率だけで利益の出せるストラテジーとして運用を出来るわけではなく、その他の
条件の追加は必要となりますが・・・。２００８年の暴落相場においては、まさにその
ようなことが明らかになった１年だったと思います。２００８年の大暴落は１００年に
一度の大暴落と言われているため、誰も予想していなかった相場展開になりましたが、
私の逆張りシステムでは過去に起きた最大の暴落相場を排除せずに、全ての情報を含め
てシンプルに構築をしていたため、２００８年の暴落相場においても「買い」でも資産
を増やせました。破産する投資家が相次ぐ中で生き残ることができたのでラッキーです。
指標の追加や絞りすぎはオーバーフィッティングを起こし非常事態ではシステムが機能
しなくなる可能性がありますので注意してくださいね。
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