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トレードをする上での３つのコスト
彼は大学時代に弊社でアルバイトをしていて、卒業後超大手外資系企業に就職、
現在はIT業界で最も注目を集める企業に転職し、第一線で活躍しています。
そんな彼とひさしぶりゆっくり話をしていたのですが、彼の口から
「フェアトレードでバイトしていたときはこんなにハードで割に合わないと思っていましたが、
就職してから当時の経験がすごく役立ち、今の会社に転職することができました。
当時の経験を上手く活かし、給与がアップしたことを考えると、結果としてめちゃめちゃ割が良かっ たです！」
と言ってもらえました。
学生時代に必死でアルバイトしたおかげで知識や経験が身に付き、
そこで今日お話したいことは、「トレードで成功するために支払うコスト」です。
トレードで安定して利益をあげるような技術を身に付けるためには
一つ目のコストは知識や技術を修得するために本を買ったりセミナーに参加したりして支払う金銭的コストです。
全くの初心者がトレードをマスターするためには、
もちろん学ぶためには少なからずお金を払う必要があります。
二つ目のコストはトレードの技術を身に付けるまでにかかる時間的コストです。
トレードの技術を学ぶだけではなかなか身に付きません。
三つ目のコストは損切りのコストです。
自分の投資手法を確立するまではどうしても損が先行してしまいます。
初心者が株やFXなどの投資で損ばかりするのは、
トレードの技術を学習するために本代やセミナー代をおしみがちで、結果として
トレード技術を身に付けるのに時間がかかったり、
損切りコストが大きくなってしまうからなのです。
このようにトレードをマスターするためには、
この３つのコストのうち、どのコストを削って、どのコストを多めに払うかを決めた上でトレードを学習すると、得られる結果が全く違うと思います よ。
ぜひ一度この３つのコストについて考えてみてくださいね。
ギリシア国債
ここ数日日本株の上昇が目立ちますね。
昨日お伝えしたように米国株が6ヶ月前の高値を更新したことと、
ユーロ財政問題がやや落ち着き、ユーロ高となったことを受け日本株も上昇したようです。
私はユーロ問題に関してはまだ予断を許さない状況だと考えていますが、
悲観一辺倒だった投資家のムードが、
そこで本日のテーマは「ギリシア国債を買いませんか？」です。
株式市場がようやく上昇に転じたからなのか、最近証券会社からの営業電話が頻繁にかかってくるようになりました。
かかってくる電話の多くが、「投資信託買いませんか？」といったありきたりな内容がほとんどなのですが、
それが「ギリシア国債を買いませんか？」です。
2012年5月満期の債券で、
満期まで保有すると、52600ユーロ（526万円）受け取れる債券が、
24600ユーロ（246万円）で購入することが出来ます。
単純に考えるとわずか4ヶ月で倍の計算になります。
利回りで考えると年率+360％です。
そのセールストークが、仮にギリシア国債がデフォルトしても額面の50万円は返ってきそうです。
しかも個人が保有する国債は満額返ってくる可能性が残っています！
といった内容でおもわず笑ってしまいました。
こういったハイリスク・ハイリターンの商品を証券会社が売れると思って営業しているということは、
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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目標1000時間！
おはようございます。西村剛です。
今日は株式市場で久しぶりに明るい材料が出たのでお伝えしますね。
皆さんにお伝えしたい材料とは。。。「米国ダウ指数が6ヶ月ぶりに高値をつけたこと」です。
日本や欧州と同様、米国経済も景気後退懸念や不動産市場の低迷が続いており
以前楽観視できる状況ではないのですが、ダウ指数は6ヶ月間の高値を更新してきています。
また今年は米国大統領選挙が行われる年で、選挙の年は選挙対策からか相次いで減税や雇用対策のような政策が出されやすく、選挙の年の株価は上がりやすくなります。
そういった要因もあり、米国株の見通しについて今年は楽観的な見方が多いです。
今回の米国ダウ指数の上昇が本物かどうかについてオールアバウトの記事にて詳しくかきましたのでぜひご一読下さい。
さて今日のテーマは「システムトレードで壁を突破するまでに必要な検証時間は？」です。
私の元には毎日のようにシス達ユーザーや日記読者の方からシステムトレードに関するご質問をいただきます。 いただくご質問は
「システムトレードって難しいのですか？」と言った初歩的な質問から
「複数の売買ルールを組み合わせる際の最適化について」といったマニアックな質問まで多々あります。
ご質問いただく方のなかにはもう5年以上お付き合いしている方も多く、
そういった方も数年前までは「システムトレードって勝てますか？」と言った初歩的な質問をしていましたが、
いまや
「ドローダウンと勝率の関係についてどのように考えればいいですか？」といったシステムトレードの本質的な内容について質問してもらえるようにまで成長し、感慨深く思いながら質問に回答させていただいたりしています。
そこで見つけたのが、質問してくる方が「ある一定時間、検証をする」とシステムトレーダーとして急成長する事実でした。
そのある一定時間と言うのは。。。。「約1000時間」です。
1000時間と言うのは、1日2時間検証して約500日にあたります。
1000時間と言うのは一見長く感じますが、
本気でシステムトレードに取り組んでいるひとにとってはあっと言う間ではないでしょうか。
私の周りでも、自分で売買ルールを見つけ、改良し、
自信を持ってシステムトレードが実践できている方は全て1000時間以上は検証していると思います。
ちなみに私が12月に行った検証時間は約85時間でした。
株やFX関係の書籍を見ると楽して儲かりそうな錯覚に陥りますが、
仮に儲かったとしても得られる利益は一時的なものでしかありません。
トレードを仕事と同じように真剣に取り組み、その結果安定して運用出来るようになるレベルに達するには、しっかりとした下積みが必要なのです。
システムトレードを本気でマスターし、安定して運用できる技術を身に付けたい方は、
まず1000時間を目標に、ひたすら検証してみてください。
1000時間経過したころにはきっと一流のシステムトレーダーになれると思いますよ！
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
事前準備が大事！
ここ数日関東地方では地震が相次いでいますね。
一部の新聞では、「1年以内に関東地方に大きな地震が発生する確率が○％！」
といった記事が掲載され、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
私自身も阪神大震災や東日本大震災の教訓から以下のような対策を取っています。
・1週間分の保存食と飲料水を備蓄
・お風呂のお湯は、日中抜かない（生活用水の確保）
・歩きやすい靴で通勤する
・メガネの予備を持ち歩く
これ以外にも小さな対策はまだまだあるのですが、過去の教訓を活かし事前に準備することで
このように「過去の教訓を活かし、どのような状況になってもある程度大丈夫なように事前に準備しておくこと」というは、トレードでも全く同じでしょう。
過去の株価パターンを分析し、どのような相場環境になっても、事前に準備している売買ルールに従ってトレードを繰り返すというシステムトレードの考え方も、先ほどお話した地震対策と同じでしょう。
過去の教訓を活かし、事前に準備しておくことで、いざそのような状況になったときに対応できるのはもちろん、
みなさんもこれを機会に地震とトレードの事前準備をしっかりとやっておいてくださいね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
続くユーロ安
昨日は株式市場も久しぶりに大きく動きましたね。
株価が大きく動いた要因は13日に行われた米国格付け会社S&Pによるユーロ圏9カ国の一斉格下げを発表したことでした。
この格下げを受け、週明けのアジア市場で軒並み株価が大きく下がる形となりました。
少なくともここ1,2週間はこのユーロ各国の格下げ関連のニュースで相場が動きそうなので
このタイミングでみなさんに私の考えをお伝えしておきますね。
以前からお伝えしているように、ギリシャの財政破綻懸念に端を発し、
スペイン、イタリアへと飛び火しているユーロ加盟国の財政問題に対する解決策は、
いまのところありません。
なぜならユーロ各国、米国、日本などいずれの国も、リーマンショック時に経済破綻を避けるためにお金を使いすぎてすっからかんのなか、それでも世界経済が回復せず、世界各国の税収が落ち込み、
その結果、さらに財政が悪化し、ギリシャやイタリア、スペインに関してはもうぎりぎりのところまで追い込まれている状況です。
これら財政悪化している国を救うためには、
誰かがギリシャやイタリアに資金を貸さなくてはいけないのですが・・・
肝心のギリシャやイタリアは、
「誰かが金を貸してくれるだろう」と考え、赤字をジャブジャブ垂れ流したままの状態です。
そんな状態ですので、資金に余裕があるドイツやフランスも、
「このままイタリアやギリシャにお金を貸しても貸し損だ」と考えている訳なのです。
こういった状況を打破するには、
「イタリアやギリシャなど財政悪化各国の税収を増やし（増税）、
支出を減らす（社会保障費の削減）」
そして次に
「イタリア、ギリシャなどに資金貸付」
になるのですが、仮にギリシャやイタリアが増税しても、さらに景気悪化し税収が不足、
その結果さらに財政が悪化といった流れになるのではと思います。
ですのでそう簡単にこの問題は解決しないと考えているのです。
株価は今週から来週にかけ乱高下すると思いますが、本格的にこの問題が解決したと考えるには
・ユーロ高に転じること（1ユーロ100円の回復）
・イタリア、スペイン国債の利回り低下
・ユーロ各国の株価が上昇
この3点が不可欠だと考えています。
この3点が達成していない株価上昇は短期的なリバウンドに過ぎませんので注意してくださいね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
斉藤正章さんへのインタビュー
こんにちは。西村剛です。
昨日は私が執筆しているマル秘戦略レポート執筆のために
斉藤正章さんにインタビューしました。
斉藤さんとはもう出会ってから7年経ち、私にとってシステムトレードのお師匠さんでもあるので、
もう斉藤さんのシステムトレードに関することは何でも知っているつもりでした。
しかし、インタビューしていくうちに次々と新しい気付きを得ることができ、
改めて斉藤さんのシステムトレードに関する見識の深さに驚きを隠せませんでした。
そこで今回は昨日のインタビューで私が得た気付きをお話したいと思います。
私が昨日得た気付きのなかで再認識させられたのは、斉藤さんが話した一言
「新しい売買ルールを作る際に、検証結果をよくするために改良するのではなく、
実運用で利益を上げ続けるために改良するのです」
といったコメントでした。
システムトレードを実践している方が売買ルールを改良する場合、
どうしても検証結果が良くなるように！よくなるように！とバックテストしていると思います。
その結果、検証結果が良い売買ルールは出来上がりますが、実際に運用してみると、
「あれ、何か違うなぁ・・・」と感じることも多いのではないでしょうか。
ところが斉藤さんの場合、検証結果をよくするためではなく、
多少成績が悪くても、成績がより安定するように売買ルールを改良しているのです。
いたずらに好成績を追うわけではなく、「実際にその売買ルールで運用した場合、検証結果と同じような成績が得られるかどうか」を常に意識しながらバックテストしているのです。
そのため出来上がったシステムで実際に運用する際も、
精神的に安心して運用できる状態にあるのです。
いたずらにバックテストの検証結果だけを追求せず、多少成績が悪化しても、
より安全に、より安定している売買ルールの方が結果として実運用で成績を残せるわけなのですね。
みなさんも売買ルールを改良する際に、
「実際にその売買ルールで運用した場合、検証結果と同じような成績が得られるかどうか」
を常に意識しながらバックテストをぜひ行ってください。
その方がきっと精神的に安心して運用できる売買ルールが出来上がると思いますよ。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
ご質問への回答
おはようございます。西村剛です。
今日はシス達ユーザーの方からご質問がありましたのでお答えしたいと思います。
ご質問いただいた内容は
「相場の明日はわからないのにバックテストはなぜ必要なのでしょうか」
と言う内容です。
ご質問いただいた方ありがとうございました。
私がいつもお話しているシステムトレードは、
「過去の株価データをバックテストすることで、統計的に優位な売買ルールを導き出し、
売買ルールにしたがって機械的にトレードを繰り返す投資手法」
です。
この定義をよく読んでいただくと分かると思いますが、システムトレードは
「過去起きた現象は未来も繰り返す」ことが大前提になっています。
そのため「過去は過去、未来は未来だろう。過去起きたことが未来も起こるとは限らない」と考えている方には向かないトレード手法です。
このような議論はよくファンダメンタルズ派の投資家ととテクニカル派の投資家が議論していることですよね。
私も「過去起きたことが未来に確実に起きる」とは思いません。
しかしながら過去を分析することしか、未来を予測する方法はないと思います。
地震の予知や天気予報もまさしく過去のデータを分析し、未来を予想しているわけですから、
株価も過去を分析することが未来を予想する近道だと考えているのです。
長くなってしまいましたね。まとめると。。。。
ご質問の回答としては、
相場の明日は分からないが、「過去起きた現象は未来も繰り返す」と考え、
過去の株価データを使ってバックテストをし、有効なトレードパターンを導き出し、
機械的に売買することが結果としてトレードで成功する近道だと考えています。
そのためにバックテストをしているのです。
となります。ご質問いただいたYさんありがとうございました。
ご質問いただいた内容で、他の方にも役立つと思ったご質問は随時回答させていただきますので
お気軽にご質問下さいね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました！
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冷静な判断を！
そろそろ外国人投資家や機関投資家の売買が増えるかなと思いながら
このような市場環境ではなかなかシステムトレードのシグナルが発生しない状況だと思います。
結論から申しますとシグナルが出ないような今の状況では、トレードチャンスがなくて退屈しがちですが
「統計的にみてトレードすべきでない」というシグナルが出ているのと同じだからです。
トレードで利益を上げるためには、勝ちトレードを増やすことと負けトレードを減らすことが必要です。
ですのでシグナルが出ないときにトレードをしないということは、
システムトレードにおいては、このような冷静な判断や見方ができるかが重要となのですね！
それにこのような見方が出来ると、シグナルが発生しないことに対して退屈するようなことはなくなると思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。