システム公開後の第一週目が終わりました。
月 ９７．６８ ２枚 ロング
火 ９７．４４ ４枚 ロング
水 ９８．１６ ６枚 決済 ＋３６６ｐｐ（＋３６，６００円）
金 ９８．０７ ３枚 ロング
９８．３３ ３枚 決済 ＋６９ｐｐ（＋６，９００円）
計 ＋４３５ｐｐ （＋４３，５００円）
先週、大きく円安になった調整が心配されたのですが、
シグナル通りのロングで結果的には正解でした。
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システムトレードに挑戦したことのある人は多いと思います。
世の中にはいろいろなシステムトレードが販売されています。
同時に、多くの人がシステムトレードで失敗した経験をもっています。
システムトレードを失敗する原因は実は２つしかありません。
１．システムが不完全
２．システムの指示通りに売買ができない
当たり前のことですが、失敗の原因は必ずこの２つに分類できます。
ここでは『２．システム通りに売買ができない』ということを考えてみましょう。
システムトレードの中には、チャート上のなんらかのサインを元に
売買シグナルをだしているものが多数あります。
この中には、２４時間ずっとＰＣの前に座って、シグナルが出るのを待っていなければならないものもあります。
もちろん、そんなことは不可能なので、システム通りに売買できない、ということになります。
しかし、実際には利用者の心の弱さが原因になることのほうが多いのです。
システムトレードでは、たとえ”自分の感覚”で売られすぎだと思っても、
システムが”買い”のシグナルを出したら買い続けなければなりません。
また通常のシステムトレードでは一定の損失を想定しています。
しかし、この”一定の損失”すら我慢できずに、せっかくのシステムを捨ててしまう人が非常に多いのです。
あなたは失敗したことがありますか？その原因はどちらですか？
16年間にわたるバックテストの結果を検証するために、
今年に入ってから2ヶ月間のフォワードテストを実施してきました。
結果は、これまでのバックテストの結果と比較しても、十分に満足いくものであったので、
いよいよ、～長期運用システムＦＸα～を販売いたします。このブログではこのシステムを活用した最新のの結果を毎週公開いたします。
この2ヶ月間のフォワードテストの結果です。
２月４週目 ＋２０９９ｐｐ
２月３週目 －２７８ｐｐ
２月２週目 ＋７６３ｐｐ
２月１週目 －３２３ｐｐ
１月４週目 －１７５ｐｐ
１月３週目 ＋１１４２ｐｐ
１月２週目 －２３４ｐｐ
１月１週目 ＋１１１１ｐｐ
計 ＋４，１０５ｐｐ（＋４１０，５００円）
これはポジション最大10枚（想定資金100万円）で行った場合の結果です。
年利換算すると、収益率は２４６．３％となります。
これは16年間バックテストの結果と比較しても、かなり好成績になっています。
バックテストの標準値より、高い収益率が出ているということは、
今後逆に損失がでて、この標準値に近づいていくことも考えれますが、
システムトレードの大原則は、システムの指示通りに行うことであり、
またスタートのタイミングは選ばないので、予定通りシステムを公開いたします。