どーーーーーも上手く動かない。
カスタム関数使いまくってるせいか、キチンとブレイクポイントで止まってくれないんです。
原因が分かれば使い易いかもしれないんですが、、、
今回のところはPrintデバッグで間に合ってるので保留。
さて、今日は以前に発掘したEA開発における課題に挑みます。
課題： 始値と約定価格がけっこうズレてる
そこで、「始値に成行注文しているのがうまくいってない」という仮定を潰すことにしました。
先日、たまたま Excelで集計して調べてみた通り、
Volume配列に格納されるTick数の値が全然アテにならないことが分かったので、
今回修正してみよう！一石二鳥だ！！というわけで、こういう感じに直してみました。
まず変更した箇所。もうサンプルEAのソースコードそのまま。
bool isPossibleOrder(int MarketTrend, double StopLossPrice, double ExitPrice) {
（略）
//--- 前提条件の確認
if (Volume[0] > 1) return(false); // 最初のティック時のみ許可
if (MarketTrend <= 0) return(false); // 市場トレンドが明確なこと
（略）
これをガッツリ差し替えてみました。参考にしたのは下記のサイト。
ＭＴ４のバーの始値でのみエントリーするプログラム法 : こんなＦＸの日記
bool isPossibleOrder(int MarketTrend, double StopLossPrice, double ExitPrice) {
（略）
//--- 前提条件の確認（その１）
// バーの始値での取引かを判定
static int BarBefore = 0;
int BarNow = Bars;
if( (BarNow - BarBefore) != 1) {
BarBefore = BarNow;
return(false);
}
BarBefore = BarNow;
//--- 前提条件の確認（その２）
if (MarketTrend <= 0) return(false); // 市場トレンドが明確なこと
（略）ソースコード上は少し長くなりましたが、Volume配列よりも、Barsの値を信用することにしました。
※ちなみに、以前のPrintデバッグの方法でBarsの値を集計してみると、Barsの値は揃っていて信用できそうです。
修正後の結果はこちら！
んーーーー、なんだかズレが一定な気がします。。。。。あ！
スプレッドのことをすっかり忘れてた！！
というわけで、注文時点の 始値、約定価格(Ask/Bid)、スプレッド の３つを表示してみます。
下記のソースコードを注文の箇所に追記してバックテストをしてみます。
買い注文の場合
Print(Hour(),":",Minute(),":",Seconds()," OrderSend/BUY Ask=",Ask," Open=",Open[0]," Spread=",MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD));売り注文の場合
Print(Hour(),":",Minute(),":",Seconds()," OrderSend/BUY Bid=",Bid," Open=",Open[0]," Spread=",MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD));そうすると...
たしかに、Ask と 約定価格がぴったり一致。
加えて、約定価格＝Ask＝Open - Spread ということでピッタリ数が合いました。
これでズレの原因がはっきりしましたね！
このズレは「正しいズレ」であって、修正する必要の無いズレ ですね。
ただ、このズレ＝スプレッドは考慮できていませんでしたから、そこを考慮して修正しないといけませんね。
課題追加： スプレッドを考慮した指値＆逆指値