HLバンドは過去の一定期間の高値と安値の更新をつかむために求める。

 H バンド=前日からn 日間の最高値

 L バンド=前日からn 日間の最安値

 中間線=(H バンド+L バンド)÷2


さかもとのへたれシステムトレード開発日記
Hバンドを上にブレイクしたら買い、Lバンドを下にブレイクしたら売り。

ボリュームレシオは、過去の一定期間に上昇するときの出来高がどれだけあったかを求める。

 ボリュームレシオ(VR)=(過去のn期間の上昇日の出来高の合計+過去のn期間の前日比変わらず日の出来高の合計÷2) ÷過去のn期間の出来高の合計×100

 和光VR=(過去のn期間の上昇日の出来高の合計-過去のn期間の下降日の出来高の合計-過去のn期間の前日比変わらず日の出来高の合計) ÷過去のn期間の出来高の合計×100


さかもとのへたれシステムトレード開発日記

ボリュームレシオは30%以下が目先の底値圏で、30%以下での陽転で買い、70%以上が目先の天井圏で、70%以上での陰転で売り。

RCIは過去の一定期間の日付と価格に順序を付け、相関関係を指数化したものを求める。

 RCI=(16*(日付の順位-価格の順位)^2n期間合計÷n*(n^21))*100(^22乗を示す)

 例) 過去5日間の日付を06/15,06/16,06/17,06/18,06/19

   価格を9960,9810,9760,9690,9830とすると、

   日付の順位は5, 4, 3, 2, 1、価格の順位は1, 3, 4, 5, 2となり、

RCI=(1-6*((5-1)^2+(4-3)^2+(3-4)^2+(2-5)^2+(1-2)^2)/(5*(5^2-1)))*100=-40


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RCIが100に近づいた後に反転したところで売り、-100に近づいた後に反転したところで買い。