Commodity Channel Index(CCI)は、統計的な平均値からの乖離がどの程度か指数化したものを示す。

 TP=(高値+安値+終値)÷3

 ATPTP n 日間単純移動平均

 MD(n期間の(TPATP)の絶対値の合計)÷n

 CCIn 日)=(TPATP)÷(0.015×MD


さかもとのへたれシステムトレード開発日記

-100%以下だったCCI-100%を上抜いたとき買い、+100%以上だったCCI+100%を下抜いたとき売り。

Stochastic Momentum Index (SMI)は過去n期間の高値/安値の中間値との差分を比較して表示する。ストキャスティクスよりだましが少ない。


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SMISMIシグナルを下から上に突き抜けたとき買い、SMISMIシグナルを上から下に突き抜けたとき売り。

DMIはトレンドの方向と強さを示し、PDIは価格の上昇力を表す指数、MDIは価格の下落力を表す指数、ADXはトレンドの強さを示す。

PDM=当期間の高値-前期間の高値

MDM=前期間の安値-当期間の安値

 ※ただし

  PDM=MDMのときPDM=0, MDM=0

  PDM<0のときPDM=0

  MDM<0のときMDM=0

  PDM<MDMのときPDM=0

  MDM<PDMのときMDM=0

TR(True Range)=MAX(当日の高値-当日の安値,当日の高値-前日の終値,前日の終値-当日の安値)

PDI=(n期間のPDMの合計)/(n期間のTRの合計)*100

MDI=(n期間のMDMの合計)/(n期間のTRの合計)*100

DX=(|PDI-MDI|/(PDI+MDI))*100

ADXDXn期間における平均値

ADXRADXn期間における平均値


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PDIがMDIを下から上に突き抜けたとき買い、MDIがPDIを下から上に突き抜けたとき売り。

ADXが上昇しているときはトレンドが継続中で、下降中は下落もしくはトレンドがない状態を示す。