【まずは背景】
有効な事は分かっていますが、
いまいち使いこなせていないPIVOTはなんでだろうと考えたところ、
ある単純なことに気づきました。
デイトレーダーじゃなかったんだと私の取引は数日から一週間単位ってことは、
羽黒法やweekly PIVOTの方が役に立つはずでとくにweekly PIVOTはエントリーやクローズも計算で表せるし、便利なはずでしたが 思い立ったら吉日、weekly PIVOTがどれだけ有効か調べました。
【対象】
取引先から手に入れた1995年からのデータ。607週分を対象とした結果、
まず、各ポイントの到達率はHBOP 5.9%、S2 19.4%、S1 45.5%、PIVOT 75.5%、B1 39.2%、B2 16.0%、LBOP 7.1%でHBOP+LBOPは13%であります。
思ったより高いならば、これを回避するにはどうしたらいいのか？
PIVOTに達することなくBOPに達したケースを調べてみると、4.9%でこれはなかなかいい感じであります。
この結果を見ると、PIVOTよりOPENが下ならば買い、上ならば売り、が推奨されており、
ここからまず考えられることは、openでentry、PIVOTでcloseという方法でこの勝率を計算してみると、なんと、買いで78.9%、売りで72.6%で 勝率としては非常に高いのではないだろうかと思います。
更に、S1やB1に行く確率はS1で36.2%、B1で33.3%と一気に半分以下となりこのことから欲張らずにPIVOTで決済すべきとの結論となると思います。
この方法で、どのくらいの利益を得られるか計算してみました。
具体的にはOPENとPIVOTの差で平均、買い46p、売り48p。逆に、BOP到達もしくは金曜日closeで決済すると、平均、買い1.50売り1.09の損失であります。
損失は２－３週続くことが多いことから、
大相場でのentryを避ければリスクをかなり下げることが出来そうで、
次に、PIVOTでエントリーする方法を調べてました。
PIVOT到達でそのまま順張り、S2やB2で決済とすると、
決済できる確率は45.9%でつまりは、PIVOTを通り過ぎ、そのまま通過するかどうかは五分五分程度、ということであまり推奨されない方法かもしれなく、
PIVOTは本来はS1やS2で売り、B1やB2で買いという使い方をするもので、
S1からS2に行く確率は42.7%。S2からHBOPは30.5%。B1からB2は40.8%、B2からLBOPは44.4%以上の確率は負ける確率です。
思ったより高く、
たとえば、S2→S1→HBOPと行くケースは勝ちに相当するので除外する必要で、
これはもっと短い時間軸での検証が必要である。試しに今年のデータのみ手作業で検証してみましたが、それほど変わらないようです!!
【最終結論】
勝率にこだわるならば、
openでエントリー、
PIVOTで決済
ただし、big event時は避ける。
SやBでのエントリーは単独では用いず、
他の手法と併用する方がいいと思わます＾＾