先日の研究によりOPENでentry、PIVOTでcloseという戦略の勝率が極めて高いことが分かりました。
しかし、BOPで損切りとすると、損切り額が多くなってしまいこれを回避する方法はないか？
これを今後の研究課題としたいと思います。
まず初めに、連勝率、連敗率を計算してみた結果は以下の通りです。
まず、期待値として勝率が7割台であるので、
勝率80％以上や負け率20%以下では積極的に取引し、
勝率70%以下、負け率30%以上では、
取引を休んだりポジを減らしたりすることが有効なのではないかと思います。
最初に勝ったあと次も勝つ確率は84.31%であり期待値以上の成績と考えられる。
ここから、６連勝まで、確率は70%を超えているから、
少なくとも６連勝までは、あまり連勝のことを気にしなくてもいいのではないかと思います。
最高で１９連勝というのがあるので欲が出てしまいますが、
11年間で一度しかないわけであり、
発生頻度は0.98%。10連勝以上はサンプル数が少ないので勝率が高くなってしまいますが、
負ける確率は高いと考えるべきであると思います。
次に負け率を見てみると、
２連敗の率は確率通りで、
それ以降は非常に少なく３連敗は過去１１年間で３回しかなく、
それ以上は一度もないのであります。
つまり、二連敗した後は勝負を賭けて見るのも手だということで、
３連敗後なら神様がくれたチャンスとでも言うべきものかもしれません。
このような方法で、
ポジ取りに強弱をつけることにより、
リスクを減らすことは可能のようであると感じます