今日の取引は地味でした。
＠７４０Ｌ
→ ＠７６０決済
→ ＠７４０決済
＠６８０Ｓ
→ ＠６６０決済
→ ＠６８０決済
走りませんでしたね。後場に前場で安値をつけましたが＠６５０がかなり硬かったですね。
今日は私の知っている方の多くが下値では逆張りにロングで入っていました。
↑
タケちゃんが「前場の動き的に押し目買いだと思った」ということを書かれていますが、すばらしい洞察ですね。
私には理由がわかりません。おしえてーーー
ところで昨日の下げすごかったですね。すごかったのは直近安値の＠６２０を切ってからでしたね。
仕掛け筋はせっかくだから、ここに接触させたかったのではないでしょうか。
すごい勢いで、各証券会社のサーバーから成行の逆指値が執行されたものと思います。
あそこでロスカットを設定していて執行された方は、かなりのスリッページが発生したのではないでしょうか。
しばらく前のノックインの接触を思い出しました。
＠５００まで落ちたところで、強烈な売り方のロングカバーが入った感じでしたね。
５分間の出来高が２万枚近く出たと思います。
自動売買の最適化を行う場合は、こういう日のデータの扱いには要注意です。このような確率分布に対してoutlierなデータは正規化を行うか、思い切って切り捨てる方が良いと思います。年に何度もないような値動きで最適化をしても、確率的な優位は導けません。