今日の記事を3行で言うと・・・
・先週の反省すべきトレードを振り返る
・なぜ資産を大きく失ったのか原因を振り返る
・今後の進むべき方針を明確にする
以下、本文となります
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今日で11月も終わり明日から12月、2014年もあと1ヶ月となりました。
先週は出張などもあり、なかなか記事更新が出来ませんでした。
そしてトレードで大きなミスが続いた1週間でした。
今回のブログでは先週の大きなミスの振り返り、反省・改善点、今後の予定について書いていきます。（自戒の念を込めて）
1．現在の口座残高
下記が2014年11月30日現在の口座残高です。
11月に10万からスタートし、そして資産が元に戻ってしまいました。
これは先週のトレードで大きく減らしてしまったためです。
2．反省すべき先週のトレード
下記は先週のトレード結果です。
何をやったのか振り返ってみます。
2-1.スタートはルール通りに
青枠の11月24日(月)、2連敗ですがルール通りにトレードが出来ました。
2-2.感情的になった1日
オレンジ枠11月26日(水)、この日は最初に負けスタートでした。
前日の連敗もあり、この時点で感情的になってしまい、そして感覚でのトレードとなりました。
持ってはいけない感情、”失った資産を取り戻したい””今回のトレードはターゲットに届くはず”などなど。
その結果、きれいに4連敗です。
2-3.一貫性も何もない週後半
緑枠の11月27日(木)・28日(金)、オレンジ枠の結果もあり、もう一貫性も何もないトレードです。
チャートを見て上がりそう、下がりそう、ここまではいきそう、ここまではいかないだろう・・・。
緑枠に限っては結果的にプラスで終わっていますが、かなりひどいものです。
改めてこの1週間を振り返るとFX初心者向けの書籍にも出ている典型的なだめだめパターンです。
3．今回のトレード結果の原因
今回のこのような結果になってしまった原因は大きく分けると2つあります。
3-1.数値的なバックデータの不足
1点目は手法について数値的に明確ではなかったこと。
この手法にはどの程度の優位性があるのか？最大連敗数は？最大ドローダウンは？リスク対リワードは？などなど。
こういった値を明確に示しておく必要がありますが、今回のGMMAトレードではそこまでのデータがありませんでした。
例えば過去の手法、NYボックスを用いたトレードなどは過去数年にわたって、それこそ1000回以上のバックテスト、それの統計的取りまとめなど行っていました。
そのため、この程度のドローダウン、連敗は想定内だとか、きちんと把握が出来ていました。
3-2.感情的なトレード
2点目は感情的になってしまったこと。
自分の感情がコントロール出来ませんでした。
これは1点目の数値が明確でなかったことも原因の1つですが、あくまでもトレードは淡々とあるべきです。
4．今後の予定
この1週間の結果を受け、週末に改めて一連の行いを振り返りました。
4-1.トレードの1ヶ月休止
気持ち的には、新規一転、資産も初期準備金からなので、リスク管理を行いながら、とも考えました。
しかし、今回の原因は
・数値的なバックデータの不足
・感情的なトレード
ということがわかっており、これらを解決しない限り、このまま12月から心機一転スタートしても何も変わりません。
と、いうことで2014年12月の1ヶ月間はトレードを休止します。
4-2.バックテストによるデータ蓄積
まずこの1ヶ月を使って改めてバックテストを行い、この手法の数値的なデータを明確にします。
さらにその結果を年末から年始にかけてこのブログにアップします。
そしてその数値的データが明確になり、且つ優位性が担保できたと確認出来たのち、トレードを再開します。
4-3.メンタル面の強化
またこれらと並行して、メンタル面の強化も行います。
これはいくつかの書籍がありますので、それらを優先的に読みすすめます。
なおこの間、ブログではトレードをしないので結果の記事はなくなりますが、バックテストの結果や状況、おススメ書籍などはアップしていきます。
5.おわりに
先週を振り返ると改めてひどいものでした。
もうそのまま何もなかったことにしようかとも思いました。
しかしそこで自分に向き合うことが出来たのはこのブログを始めていたおかげだと思います。
こういう記事をアップするのは最初はイヤなおものでしたが、振り返ると今後、やるべきこと、方針が見えて良かったです。
やはりトレードジャーナルをつけること、それをこのように公開することは、自制心を持つためにも重要だと再認識できました。
6．おまけ
今回のトレードはひどいものでしたが、1つだけ良い点もありまいた。
ここに先週の結果を再掲します。
負けトレードの損失を見ると全て資産の1%以内となっています。
後半の感情的なトレードでもそれは守られています。
感情的になると、大きく取り返そうとするなどして、結局資産の大半を失うことになります。
しかし今回は1トレードあたりのリスク管理のみは出来ていました。
その結果、資産を失うも初期資産の10万は残すことが出来、リスタートが問題なく出来ます。
改めて資金管理の重要性を再認識しました。
今回の反省ブログにも1クリックありがとうございます。
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