本ブログでOSCがどうのこうのと触れておりますが、このOSCを使ったトレーディングを１８年以上に亘って行っております。しかし、最近は、もっと別のMAX値とか売られすぎサインとかと、トレーディングへのエントリーやエグジットを示唆する関数式に深入りしておりました。
ふとしたことがきっかけで、初心に帰ってOSCのコンバージェンスとダイバージェンスに着目したトレーディングの有効性を、昨日来検証しております。その結果、意外とこのOSCトレーディングの優秀性を再確認しました。
例として地味系銘柄ですが、４４８３JMDCを取り上げてみます。
今年の７月２５日からのOSCの変遷と値動きを追ってみます。
１．７月２５日 売られ過ぎサイン点灯。OSC＝３７％。
２．この３７％に対して、OSCがダウントレンドになりながら、終値も下がっている場合をウォッチ。売られすぎサインは当然消灯していること。
３．７月２６日にJMDCはOSCを３７％から３６％に下げながら、終値は５０円高としております。このようなケースをダイバージェンスと言います。
４．このダイバージェンスが現れた日のOSCは３５．１％でした。
５．この３５％をベースラインとします。
６．翌日は３５．１％を超えることなく終値で３４％に落ちております。前日の３５．１％から３４％に落ちる、どこかのタイミングでの売りを仕掛けます。
７．ベースラインの３５．１％に対して、以降、３０日は３３％まで下落。しかし、７月３１日にはOSCを大引けで前日比＋４％上げながらも、終値は前日比で－９６円でした。これはコンバージェンスしたと称します。ここで、この日の終値を形成したOSCである３７％が新たなベースラインとなります。翌８月１日は更にOSCを３９％に上げながらも－９６円で終わっております。この日は売られ過ぎサインが点灯。売られすぎサインが点灯した場合は様子見となります。
８．翌８月５日（例の暴落の日）は、何とこの銘柄＋３３８円です。OSCも４９％に上昇。ここは何もしません。ダイバージェンスもコンバージェンスも現れていないからです。
９．８月９日にダイバージェンスが現れました。OSCは４９％です。このOSCを翌日以降で上回って推移する限りは買いホールド。難しいのはダイバージェンスは相場の頂点近くで現れることがよくあります。しかし、強気の銘柄の場合は、逆に動くことがあります。JMDCはまさに、８月５日に３３８円を演じた勢いのままに、８月１５日には６１％にまで上げてしまいます。６日の４９％からはまさにうなぎ登りの上昇。
１０．翌８月１６日にはOSCを５７％に下げながらも終値で＋１３８円。これはダイバージェンスしたと言います。このの５７％が新たなベースラインとなります。
１１．翌１９日はOSCが５１％に急降下。この前日の５７％からの下落過程で売りを仕掛けます。大引けまでに買い戻しが原則。
１２．翌２０日はOSCがベースラインの５６．６％を途中で抜く５７．４％に達しております。かなり上昇力が強そうです。
１３．象徴的なのは、８月２９日です。前日のOSC６５．２２％が大引けで６５．２４％とわずかですが、コンバージェンス。（終値は前日比でマイナスなので）
１４．６５．２４％が新たなベースラインとなります。
１５．翌８月３０日は６４．１２％とOSCを落としながらも、終値では＋１２５円。ダイバージェンスの出現です。この６４．１２％が新たなベースラインです。
１６．翌日はかなりの乱高下ですが、６４．１２％を下から抜く時に買いを入れます。終値では６５．１％に上昇。
１７．ところが、９月３日になって異変が訪れます。終値では６１％です。ベースラインはOSC６４．２％ですから、これが割れるのが確実となって売りを入れます。大引けに買い戻し。そして、この９月３日は前日比でOSCを６１％に落としながらも、終値は前日比で２１円高。つまり、ダイバージェンスしている訳です。この比の６１％が新たなベースラインとなります。
１８．もうこの辺りで打ち止めにしますが、９月１１日のOSC４８％までは、完全に下落基調です。ちょっと戻したところを売り、大引けに買い戻しという戦法になります。
以上です。
言葉で書いたので、よく分からないかと思いますが、要するにOSCがコンバージェンスやダイバージェンスをした日のOSCをベースラインとして、翌日以降にこのベースラインを下回る推移を見せるか、上回る推移を見せるかで、柔軟に売り、買いをチェンジしながら、大引けで手仕舞うというデイトレ手法となります。
１つの考え方は、ベースラインをどこに設定するかということになりますが、そのトリガーを、コンバージェンスとダイバージェンスに求めるというのが基本です。
用語についてよく分からない方は、２００６年２月２０日の記事、「テクニカル用語簡単解説」をご覧ください。この日から１８年以上経過していることになりますね。