マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラム（その前）

実は以前 GARCH モデルなどの金融モデルでもシミュレーションさせたことがありました。為替などのランダム性があるものには全く歯が立たなかったのです。
それで、コンピュータ言語からやり直しました。マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)でシミュレーションすると推定値驚くほど合うのです。冷やかしで結構ですので、このプログラムを使ってください。推定値を表示させています。もちろん、確率分布などで帯状になります。一度ご覧下さい。MCMC を金融商品に適用させると、驚くほど合うのです。為替以外も多分適用できると思います。

「25日移動平均線」など既存の投資手法は竹槍のようなものです。機械学習を試してみてください。背筋が凍る思いがします。コンピュータは画像表示以外にも解析機としても使えることに気付かれることでしょう。

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マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラム（追加説明）

マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラムは自己の儲けと元技術者の意地で書いてみました。使用していただれば作者としては、嬉しい限りです。もちろん、それで、儲けていただればなお嬉しい。ただ、推定困難な場合もありますので、それは自己責任でお願いします。ご理解のうえ、まずデモ環境でお使いください。
「教師あり機械学習」は推論エンジンとして、マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を使いました。取引そのものには使っていません。

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マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラム

山一證券のトラウマがありあまりこのようなソフトウェア書くのは気が進まなかったのですが。ここ一カ月間使いある程度の儲けがありました。まだ、プログラムを強化していきます。興味のある方まずデモ環境で使ってみてください。プログラムの性格上自己責任で使ってください。
FX自動取引プログラム。一般的な最近の用語だと人工知能の応用プログラム。julia言語で一から書きました。一度立ち上げると自動的に取引を始めます。シミュレーションをガンガンかけます。
もちろんオープンソースプログラムです。
プログラムはここです
よろしくお願いします。

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