25日移動平均線

奇怪な黒魔術。投資本によく書いてある投資手法であるが、この「２５日」に今ではどれほどの意味があるのだろうか？電気通信系のエンジニアならまずその信号の周期性や周期期間を解析する。この自作のソフトウェアでも、２５日で MCMC をかけたことがあった。見るも無残に推定が外れた。

大昔なら、月ごとの決済が当たり前。盆と正月ぐらいに特異点が現れるかもしれない。
ついこの間までは、国際間取引でもテレックスによるのんびりした取引決済。

最近じゃ、インターネット上の決済が当たり前。各国、各地域の金のやり取りがバタフライ効果でいたるところに飛び火する。

こんな時代に、「25日移動平均線」みたいな黒魔術や竹槍が到底かなわないと思うが、

なぜ Meta Trader を使わなかったのか？

マックユーザーということもあるのですが、ソースコードが公開されていないソフトで金銭の運用を考えますか？中でどんな処理されているかわからないでしょう？
それもパーソナルコンピュータ出現以前のテクニカル指標。これじゃ、木炭エンジンを搭載したスーパーカー。

おバカらしいので、自作しました。現代最先端の機械学習エンジン搭載です。コンピュータ言語まで最先端にしました。理由は人工知能機能を搭載したかったからです。IBM ワトソンのようになりたいのですが、一気には無理でしょう。とりあえず、機械学習機能は実装してみました。当然、まだ磨きをかけねばなりません。自作ソフトウェアの README には、「現在プログラミング、評価中」と書きましたが、死ぬまで書き直さないでしょうね。Python 言語も検討しましたが、実装がイマイチだったのでやめました。julia 言語は次世代の Fortran 言語を目指しているようです。Fortran 言語の科学技術関連ソフトウェアは膨大です。その置き換えを考え散るようなら、シミュレーションや人工知能系環境も整うことを期待しての選択です。

Meta Trader を使ってないので、どれだけのパフォーマンスか比較できませんが、自作ソフトウェアもまぁまぁの成績だと思います。コンピュータ環境などの影響もありますので、ご自分のパーソナルコンピュータでご確認ください。

マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラムをよろしくお願いします。

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ARCHモデルの誤り

改めて、ARCHモデルを眺めてみる。
これのボラティリティの項間違えていると思う。
つまりこの時間変動に意味がある。

例えて言うなら、AM ラジオで FM 変調された信号聞くようなもの。雑音にしか聞こえない。

現実には、フラクタル状の変動を起こしている。

なるほど、いくらGARCHモデルでシミュレーションしても的外れになるはずだ。

機械学習の場合、その周期規則性、振幅規則性も読み取っているようだ。なるほど、機械学習でシミュレーションすると合致しやすくなるのも頷ける。

試しに、私のプログラムを使って欲しい。冷やかし結構。何を言っているのか理解できるはず。

デートレイダーや機関投資家がどれだけのパフォーマンスかわからない。このプログラムも結構いいパフォーマンスを示すと思う。

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