改めて、ARCHモデルを眺めてみる。
これのボラティリティの項間違えていると思う。
つまりこの時間変動に意味がある。
例えて言うなら、AM ラジオで FM 変調された信号聞くようなもの。雑音にしか聞こえない。
現実には、フラクタル状の変動を起こしている。
なるほど、いくらGARCHモデルでシミュレーションしても的外れになるはずだ。
機械学習の場合、その周期規則性、振幅規則性も読み取っているようだ。なるほど、機械学習でシミュレーションすると合致しやすくなるのも頷ける。
試しに、私のプログラムを使って欲しい。冷やかし結構。何を言っているのか理解できるはず。
デートレイダーや機関投資家がどれだけのパフォーマンスかわからない。このプログラムも結構いいパフォーマンスを示すと思う。
#FX自動取引システム
これのボラティリティの項間違えていると思う。
つまりこの時間変動に意味がある。
例えて言うなら、AM ラジオで FM 変調された信号聞くようなもの。雑音にしか聞こえない。
現実には、フラクタル状の変動を起こしている。
なるほど、いくらGARCHモデルでシミュレーションしても的外れになるはずだ。
機械学習の場合、その周期規則性、振幅規則性も読み取っているようだ。なるほど、機械学習でシミュレーションすると合致しやすくなるのも頷ける。
試しに、私のプログラムを使って欲しい。冷やかし結構。何を言っているのか理解できるはず。
デートレイダーや機関投資家がどれだけのパフォーマンスかわからない。このプログラムも結構いいパフォーマンスを示すと思う。
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