マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラム（その前）

実は以前 GARCH モデルなどの金融モデルでもシミュレーションさせたことがありました。為替などのランダム性があるものには全く歯が立たなかったのです。
それで、コンピュータ言語からやり直しました。マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)でシミュレーションすると推定値驚くほど合うのです。冷やかしで結構ですので、このプログラムを使ってください。推定値を表示させています。もちろん、確率分布などで帯状になります。一度ご覧下さい。MCMC を金融商品に適用させると、驚くほど合うのです。為替以外も多分適用できると思います。

「25日移動平均線」など既存の投資手法は竹槍のようなものです。機械学習を試してみてください。背筋が凍る思いがします。コンピュータは画像表示以外にも解析機としても使えることに気付かれることでしょう。

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