先日策定した取引ルールを以下のとおり微修正してみた。日々の取引での反省をもとに随時変えていく。
＜絶対的禁止事項＞
- デイトレードは一切禁止
但し、持越し前提で建てたが、思惑とは違う展開になったため、仕方なく当日に仕切ることは可。
- ２０銘柄バスケット以外の銘柄の新規建て禁止
但し、午後２時以降はバスケット５０銘柄に限り、１銘柄あたり約１００万円を上限に新規建可。
なお、下記バスケット変更指針に従い、ザラバで入替調整することは差し支えない。
- 短期スイング銘柄の持越し銘柄数の上限は３０
- カブステリアルタイム資産評価における資産総額のデルタの上限は５０００万円
＜原則的遵守事項＞
- 寄付き後の新規建注文は次のいずれか早い方以降とする。
・寄付き後２０分が経過
・ロングの場合はVWAPを下回ってから（ショートはその逆）、１分足で３本完成後
- 少なくとも建玉数の半分はVWAPの下値で買い、上値で売る。
- 仕切りは、利益確定・ロスカットのいずれを問わず、合計で１００万円以上の全建玉を一度に行わない。一度に行う仕切りは全建玉の半分を限度とし、残りは前回の仕切りから３分経過以降とする。
＜バスケット変更指針＞
- バスケット２０銘柄について
まず、前日までに基本となる２０銘柄を暫定決定。
欧米市場の動き及び当日の寄付き前気配値を基に、寄付き直前に若干調整する。
前場寄付き後に入替をするときは午前１１時以降でなければならない。
- バスケット５０銘柄
バスケット２０銘柄候補銘柄としてバスケット５０銘柄を策定、寄付き前及びザラバでの入替はこのバスケット５０から行う。本バスケットは前日までに準備しておく。