先日策定した取引ルールを以下のとおり微修正してみた。日々の取引での反省をもとに随時変えていく。
<絶対的禁止事項>
- デイトレードは一切禁止
但し、持越し前提で建てたが、思惑とは違う展開になったため、仕方なく当日に仕切ることは可。
- 20銘柄バスケット以外の銘柄の新規建て禁止
但し、午後2時以降はバスケット50銘柄に限り、1銘柄あたり約100万円を上限に新規建可。
なお、下記バスケット変更指針に従い、ザラバで入替調整することは差し支えない。
- 短期スイング銘柄の持越し銘柄数の上限は30
- カブステリアルタイム資産評価における資産総額のデルタの上限は5000万円
<原則的遵守事項>
- 寄付き後の新規建注文は次のいずれか早い方以降とする。
・寄付き後20分が経過
・ロングの場合はVWAPを下回ってから(ショートはその逆)、1分足で3本完成後
- 少なくとも建玉数の半分はVWAPの下値で買い、上値で売る。
- 仕切りは、利益確定・ロスカットのいずれを問わず、合計で100万円以上の全建玉を一度に行わない。一度に行う仕切りは全建玉の半分を限度とし、残りは前回の仕切りから3分経過以降とする。
<バスケット変更指針>
- バスケット20銘柄について
まず、前日までに基本となる20銘柄を暫定決定。
欧米市場の動き及び当日の寄付き前気配値を基に、寄付き直前に若干調整する。
前場寄付き後に入替をするときは午前11時以降でなければならない。
- バスケット50銘柄
バスケット20銘柄候補銘柄としてバスケット50銘柄を策定、寄付き前及びザラバでの入替はこのバスケット50から行う。本バスケットは前日までに準備しておく。