そろそろブログ名を変えないと・・・・・

ＦＸしかしてないじゃん！！ってことでＦＸの現在の成績は・・・・・

ＰＦ　２．１３

勝率　７１．１９

ペイオフレシオ　０．８６

収益率は４０．０３％

ということで残高は当初入金額の１４０％になりました。このまま続いてくれ!!!!

いい感じです。けれど・・・・・

いい感じなのは225先物、ＴＯＰＩＸではなくて・・・・ＦＸなんです（日経先物はお休み中）・・・・・ずっと日経先物のデータを取っていたので複雑な気持ち・・・。昨日までの成績は下記のとおり

プロフィットファクター　1.73

勝率　　　　　　　　　　　68.29

総取引回数　　　　　　　41回

ペイオフレシオ　　　　　0.8

収益率　　　　　　　　　　+28％

本日現時点の成績は

プロフィットファクター　1.91

勝率　　　　　　　　　　　71.43

総取引回数　　　　　　　49回

ペイオフレシオ　　　　　0.77　　

収益率　　　　　　　　　　+29.26％

ちなみに日経平均とシグナルの仕組みは同じ設定。

やはり日経平均と違って取引時間に制限がないことが相場の連続性維持につながり、いい結果が出ているようです（まだ10日くらいしかしてないので偉そうなことはいえないけど）。

久しぶりにカキコ

ここ1ヶ月くらい２２５先物とＴＯＰＩＸ先物用の自動売買プログラムを作っていたが、ようやく骨格部分が完成。ＧＡＰの問題もクリア。ただ日中のボラティリティの低下した相場環境ではあまりいい結果を出してくれないようです（日足ベースではボラあるが、それはＣＭＥへの鞘寄せの結果）。

なんでこんなボラのないそうばになったのかな～～～と思っても仕方ないので、遊びでＦＸ用のプログラムも作ってみた。基本構造は同じなのだが結構いい結果が・・・・やっぱボラティリティの違いなのかな～～～～。