現在リアルトレードにて使用してる戦略の１年分のバックテスト結果

ラージでバックテストすると１年分出せることがわかったので実行してみました。

現在使用中の戦略は一番下の青の線・・・・・１年分バックテストではあまりよくない結果

緑の線はチャートのスパン変更したもの。・・・結構いいです。

赤の線は戦略ポートフォリオとして二つを組み合わせたもの。角度的にほぼ４５度で増加している。

２００８年に限っては今のところ使用中のシグナルの増加率がいいようです。

で、今のところ実際のトレード（２/１４から）はどうかというと・・・・・

こんな感じでプラスを維持しています。.

トレードスタジアム ２月２１日、２２日、２５日結果

赤文字のSは目標収益到達時のEXIT、×は目標収益未達のEXIT。

使い方がなんとなくわかってきたので、そろそろ本気で行きたいけれど・・・もう少しミニ１枚にて実験。

SQ前にダウンすることがあるのか確認しないと心配。

いままで１０日間くらい自動売買してみて誤作動は１回のみ（自分が原因だけどｗｗ持ち越してびっくり！）

現在試験中のcodeのパフォーマンス

持ち越しなし　イブニングセッションなし　デイトレシグナルです。

変動係数が大きすぎる。



エントリー条件を１つ増やしたらシャープレシオ、変動係数ともにすこし改善。課題は変動係数を３００以下に持っていくこと。（現在リアルトレード使用中）

それと売りの平均総効率が低下した。

売りの平均総効率を改善したパターン（売りのエントリー条件のみ元に戻した。）