自動売買開始から1ヶ月！！！
とりあえず1ヶ月たちました。1ヶ月の間に何回かの戦略乗り換え（改造、作り変え）、原因不明のプログラム停止、メジャーSQ、PC不調（これは今日起きました。）、、といろいろあったのですが、ある程度落ち着いてきました。
現在使用中の戦略は手数料、スリッページ入力済みの戦略でパラメータを以前より増加させたもの。
初期の戦略ではリアルトレードとシミュレーションの比較の結果、スリッページを考慮する必要は無いと考えたのですが、シミュレーションより有利なエントリーが出来た理由が「シグナル発生時間のずれ」と判明したので、再度作り直し。
「シグナル発生時間のずれ」は前場と後場の寄り付きに発生していて、シミュレーションのほうが早い場合もあり、遅い場合もあった。夕場は見ていないが発生している可能性はある。 結局のところリアルトレードとシミュレーションは別ものということなのだろうけれど・・・。
まだミニ1枚でしか取引していないのでショボイけど、もう少しこのままで行く予定。
現在使用中の戦略
去年の11月から相場の癖が変わったのか？2007年9月18日から導入されたイブニングセッションが原因のような感じもする。
今週の結果（ただし間違ってリアルテストにしていたので参加できてない日がある。）
更なる最適化結果！！平気かよ・・・・・・。
まあこんな感じで最適化（変質化？）されたわけだけど、中にはパフォーマンス的には最良に見えながら実用に適さないものがたくさんあった。
その中でも年間収益率１３０％超のものは分足１本ごとに売買を行っていて驚いた。無理でしょ・・・・そんなトレードはwww。
そういった実用に適さないパフォーマンスデータは大体平均収益/平均損失の数字（例、０．５０）と総収益/総損失（例、２．３０）の数字がかけ離れていた。平均収益/平均損失の数字と総収益/総損失の数字は近いほうがいいみたいです（よくわかんないけどｗｗｗ）。
ちなみに実際のトレードは途中で戦略の乗り換えをしたのでデータとは違ってくるけどプラスを維持しています。
先週末と比較するとマイナスだけどね。
