久しぶりにカキコ

ここ1ヶ月くらい２２５先物とＴＯＰＩＸ先物用の自動売買プログラムを作っていたが、ようやく骨格部分が完成。ＧＡＰの問題もクリア。ただ日中のボラティリティの低下した相場環境ではあまりいい結果を出してくれないようです（日足ベースではボラあるが、それはＣＭＥへの鞘寄せの結果）。

なんでこんなボラのないそうばになったのかな～～～と思っても仕方ないので、遊びでＦＸ用のプログラムも作ってみた。基本構造は同じなのだが結構いい結果が・・・・やっぱボラティリティの違いなのかな～～～～。