システムトレーダ―になった

先月からシステムトレードを初めて150万円の証拠金で先物miniを毎日1～3枚程度、1日最大4回売ったり買ったりしている。VPSも契約して50万円の証拠金で為替を3日に1回程度3000～4000ドル程度売ったり買ったりしている。

合計で200万円の証拠金で最大800～1000万円程度のポジションを保有するので、レバレッジがかかっているが、厳格なリスク管理を基にあらかじめ設定されたロスカットの基準で運用する。サーバ代など年間のランニングコストは年間約35万円（先物が31万円、為替が4万円）かかる。ランニングコストを回収するために年間20％以上の利回りで運用する必要がある。

自分としてはランニングコストのシステム投資とレバレッジによるリスクを背負ってやっている感じがありプレッシャーを感じる。慎重な性格で最初はなかなか初期投資に踏み切れなかったが、運営会社のキャンペーンなども活用してかなり初期費用を抑えてある程度軌道に乗るまでサポートして頂いたのが後押しとなって何とかここまで進められた。

先物と為替はいずれも自動売買で放っておいて何もしなければポジションが保有されて決済し一日が終わると損益が確定している。勝てるかどうかはその時の相場次第なもののマーケットニュートラルで売ポジションの方が多いので現物とは異なる値動きをするのでポートフォリオが安定すると感じる。また、システムトレードにおいては過去データの検証に重きを置くので、チャートを見たり損益の上限を見るじかんがなくなり、過去データと向き合って値動きの癖を分析する時間が長くなった。

自動売買のプログラムについては今のところ何をやっているのか分からないようなブラックボックスのロジックは使っておらず、先物はアノマリーを中心に仮説を検証し概ね自分で売買条件を設定したし、為替のEAの方も仲値トレードでの売建てで仮説の立証と時間帯と通貨ペアの選定、検証は自分自身で行った。

勝率は先物の方は55～59％、為替は60～65％程度の勝率になるような設計になっている。バックテストの結果では先物は計算上200％を超える利回りになるはずで、為替は20％程度の利回りになるはずなのだが、実際はおそらくバックテスト通りとはならないものの、ある程度は勝てる可能性が高いのではないかと想定している。

為替は少々お金が寝ている時間が長く、資金効率が悪いのが難点なのだが、毎月1口座づつ増やして資金を入金し、新たな通貨ペアと戦略を採用して分散投資を行っていく計画。先物についても証拠金に比例してポジションを今の1.5倍程度の量まで増やしていく。

1か月後に5％程度勝てている可能性があるのではないかと思っているが来月の検証結果が楽しみ。これが持続可能なのであればポジションを順次拡大していき、先物の方は再現性が確認できれば1年後には法人設立が必要になる可能性がある。