先物取引での目標設定について

100万円を元手に利回り250％での運用を続けて6年で1億円超えという目標を設定した。利回り250％というのがプロフィットファクター2.5のシステムで運用するとそうなるわけだが、実際にはシミュレーション通りにいかないことがことが多い。また、設定した目標に対して逆算してやらなければいけないことがある。

①ポジションサイジング

⇒現状の資金に対して常に最大限の効率でトレードを続けていかないといけない。Span証拠金×証拠金拘束枚数＋DD×2倍を維持する範囲内でポジションの拡大を持続的に続ける。

②リスク管理

⇒最大DDを更新したところで一度ポジションを外して検証しなおす。新たな戦略を加える。

③資金効率を最大化させ、ランニングコストを最小にする

⇒枚数を抑えてシステム使用料を抑え、トレード数を最大にして、最大のポジションを保有するには1日の時間帯を細かく分けて1日にデイトレードを何回転もすることで資金効率を拡大する。

④税金を最小化する

⇒250％が実現できるかどうかはともかく、かなり早い段階での法人化が必要。

⑤入金とシステム投資による時間短縮

⇒例えば100万円を250万円に運用で増やすための時間がもったいないので150万円入金して1年短縮する。