為替のシステムトレード

為替が円高に振れるとかなり資産がダメージを受ける。ポートフォリオを安定化させるためにシステムトレードを導入し、MT4で無料のEAをいくつか入れて、ドル・ユーロなどの主要通貨でデイトレード（スキャルピング？）のトレードを始めた。

全体感として22：00～1：00頃はニューヨークもロンドンも重なって動いているのでこの時間帯にトレンドが発生しやすい。米国と日本の間には太平洋があり日本の早朝の時間帯はロンドンもニューヨークも夜になるので為替を動かすようなイベントは発生しにくい。東京の市場では9：55頃に本邦の銀行が当日の仲値を決定し、それまでの朝の時間帯は米ドルが買われやすく昼までは米ドルが下がりやすいと言われている。ユーロについてはニューヨークの時間が過ぎて東京の時間帯が終わりロンドンが始まるまで比較的一方行のトレンドが発生しやすい。

以上の仮説を踏まえて、取り組み方としては銀行が仲値を決める9：55を中心としてトレンドが発生している場合には9：55前は買い、9：55以降は売りだけに取り組む。それに加えて朝の4：00～9：00の時間帯や11：00～15：00の時間帯もその日のチャートに応じてトレンドフォローで買・売の両方のポジションを機動的に組む。現時点での資金は40万円で10000ドル若しくは20000ドルの売または買のポジションを1日5回取るかどうかシステムが自動で判断してポジションを組む。レバレッジは最大でも7～8倍程度とかなり控えめ。

私自身が行う事は22：00～1：00頃のロンドンとニューヨークの取引時間帯に何かトレンドが発生するような事象やイベントが起きていないかをチェックし、戦略がトレンドにあっているかを定期的に確認するとともに、大きな円高方向に向かうようなトレンドが発生している可能性がある場合にはシステムトレードのポジションを減らしたり自動売買を停止して、自分自身の裁量でドル円を売りヘッジを行うことになる。それまではひたすらシステムで自動で売買を継続していく。

数か月様子を見て調子が良く優位性が確認できれば資金を増やして確率が高いロジックのポジションを増やす。特に売りのポジションを増やして現物のヘッジやポートフォリオの安定化に寄与するようにポジションを組む。現物のポジションが完全にヘッジできるようなポジションが組めるようになることが目標であり、入金を継続してレバレッジもかけることにより現在の10倍程度まで規模を拡大していきたい。