自動売買のシステムトレード

資金効率とレバレッジの拡大を目的に為替と日経225先物Miniの自動売買のシステムトレードを始めた。レバレッジは財務レバレッジもそうですが、何かのエッジが効いたトレードを機械的に繰り返し自動発注といった作業も含めてプログラムで自動でやることで私の財務レバレッジに対するストレス耐性を上げて人的資源にもレバレッジをかけていきたい。

システムトレードはずっと憧れていたが、難しいのではないかと思ったことやランニングコストの費用面がネックとなり手が出せていなかった。ゴールデンウィーク中に研究した結果、日経225先物MINIのシステムトレードが立ち上がった。初月無料のキャンペーンに乗っかって契約した1か月の間にロジックをGW中に自作したのだが、これを試すためには契約を延長して様子を見ないといけない。

この過程でシステム会社の方と何度かZoomでミーティングを行い、色々教えて頂いた結果、為替の方も何とかできそうな気がしてきた。GW中に先物miniをヘッジ目的で裁量で数枚売ったら何か良い感じで利益が出せ、システム代が捻出できた。その勢いで為替も仮想サーバを契約してサーバにインストールしたMT4へ2個のEAを入れて動かすシステムが取り敢えず立ち上がった。

日経225先物Miniは80万円の証拠金でのスタートで自分が作ったロジックが2つともらったロジックが2つあり、これらに従って日中とナイトで買い又は売りで頻繁に1度づつ売買する。為替のシステムトレードは20万円の証拠金でのスタートでFX会社口座開設時に貰ったEAで週の初めまたは1日の初めに買い又は売りで売買する。

システムの使用料金などで年間20万円近くかかっている（先物年間18万円、FX年間2万円）ため1年で20％の利回りを出さないと利益が出ない計算になる。一応どちらもバックテストでは数十％の利回りが出る想定なのだが、バックテスト通りに行く保証は全くないが、取り敢えず一度組んだら、そのあとはプログラムやEAが勝手に黙々と毎日売買をし続ける。

20％の利回りはレバレッジをかけないと実現できないですがレバをかけすぎると退場リスクが大きくなる。株の先物は2枚を売買するときは600万円を80万円の証拠金で売買しているのでレバレッジ最大8倍。為替はデイトレのEAが8000ユーロ、週1トレードのEAが13000ドルで両方のEAの売買が重なった場合はレバレッジは最大15倍。

リスク管理の徹底が必要になる。取り敢えず多少システム代の負担やトレードの損で赤字になっても構わないので初年度はポジションを抑えて証拠金が全損することなく半年か1年は続けられることを目標に取り組んでいきたい。また、システムのロジックを取り入れて自分自身の裁量によるトレードで結果を出す補助として活用していきたい。