β値と移動平均乖離率
株式β値と確実度の一覧というサイトがあります。β値が大きければ大きいほど日経平均の触れよりも株価の触れが大きい、β値がマイナスの場合は日経平均の振れと逆に触れる。確実度が1に近いほど、明確に日経平均と連動しているというような事で良いようです。ハイリスク銘柄なのかどうか、リスク分散となっているのかどうか等の分析に役立ちそうです。
さて、現在研究中の10銘柄のうち東証1部の銘柄と他いくつかの銘柄についてβ値と確実度を見てみると、以下のようになり上位がハイリスク銘柄、下位がローリスク銘柄となりそうですので、好景気では上から下に銘柄を振り替えてディフェンシブに、不景気では下から上に銘柄を振り替えてアグレッシブにという感じではないかと思います。割と選定した10社はディフェンシブな銘柄が多いですな。
順位(1626中） 銘柄 業種 β 確実度
49 東電 9501 東証1部 電気・ガス業 2012年12月28日 2.222 0.468
290 日鉄住金 5401 東証1部 鉄鋼 2012年12月28日 1.476 0.648
685 三井物 8031 東証1部 卸売業 2012年12月28日 1.007 0.720
1384 花王 4452 東証1部 化学 2012年12月28日 0.378 0.192
1402 日水薬 4550 東証1部 医薬品 2012年12月28日 0.358 0.342
1552 大塚HD 4578 東証1部 医薬品 2012年12月28日 0.109 0.052
1437 BPカストロール 5015 東証1部 石油石炭製品 2012年12月28日 0.319 0.50
1493 大気社 1979 東証1部 建設業 2012年12月28日 0.248 0.072
1494 JR東海 9022 東証1部 陸運業 2012年12月28日 0.246 0.175
ついでに25日移動平均線との乖離率が大きくマイナスに乖離している銘柄を買うという仮説が紹介されていましたので、こちらも分析してみました。確かに銘柄選びも大事ですが買うタイミングも大事で、7割位タイミングではないかとも思います。特にβ値が大きい銘柄については良いタイミングでの売買というのは大切に違いありません。
東電 9501 2012年12月28日 23.47
日鉄住金 5401 東証1部 鉄鋼 1.74
三井物 8031 東証1部 卸売業 8.61
花王 4452 -0.22
日水薬 4550 7.03
大塚HD 4578 0
BPカストロール 5015 -0.73
大気社 1979 -1.75
JR東海 9022 4.73
結果、東電、三井物産、日水製薬のβ値が高くなっており、マイナスなのは花王、大気社、BPカストロールという結果になったがこれいかに。
更にボリンジャーバンドもリンクを張っておこう。２σを超えていたら60回に1回位の売り時、－２σを超えていたら60回に1回位の買い時とかそんな感じだと思う。
東電 9501
日鉄住金 5401
三井物 8031
花王 4452
日水薬 4550
大塚HD 4578
BPカストロール 5015
大気社 1979
JR東海 9022
さて、現在研究中の10銘柄のうち東証1部の銘柄と他いくつかの銘柄についてβ値と確実度を見てみると、以下のようになり上位がハイリスク銘柄、下位がローリスク銘柄となりそうですので、好景気では上から下に銘柄を振り替えてディフェンシブに、不景気では下から上に銘柄を振り替えてアグレッシブにという感じではないかと思います。割と選定した10社はディフェンシブな銘柄が多いですな。
順位(1626中） 銘柄 業種 β 確実度
49 東電 9501 東証1部 電気・ガス業 2012年12月28日 2.222 0.468
290 日鉄住金 5401 東証1部 鉄鋼 2012年12月28日 1.476 0.648
685 三井物 8031 東証1部 卸売業 2012年12月28日 1.007 0.720
1384 花王 4452 東証1部 化学 2012年12月28日 0.378 0.192
1402 日水薬 4550 東証1部 医薬品 2012年12月28日 0.358 0.342
1552 大塚HD 4578 東証1部 医薬品 2012年12月28日 0.109 0.052
1437 BPカストロール 5015 東証1部 石油石炭製品 2012年12月28日 0.319 0.50
1493 大気社 1979 東証1部 建設業 2012年12月28日 0.248 0.072
1494 JR東海 9022 東証1部 陸運業 2012年12月28日 0.246 0.175
ついでに25日移動平均線との乖離率が大きくマイナスに乖離している銘柄を買うという仮説が紹介されていましたので、こちらも分析してみました。確かに銘柄選びも大事ですが買うタイミングも大事で、7割位タイミングではないかとも思います。特にβ値が大きい銘柄については良いタイミングでの売買というのは大切に違いありません。
東電 9501 2012年12月28日 23.47
日鉄住金 5401 東証1部 鉄鋼 1.74
三井物 8031 東証1部 卸売業 8.61
花王 4452 -0.22
日水薬 4550 7.03
大塚HD 4578 0
BPカストロール 5015 -0.73
大気社 1979 -1.75
JR東海 9022 4.73
結果、東電、三井物産、日水製薬のβ値が高くなっており、マイナスなのは花王、大気社、BPカストロールという結果になったがこれいかに。
更にボリンジャーバンドもリンクを張っておこう。２σを超えていたら60回に1回位の売り時、－２σを超えていたら60回に1回位の買い時とかそんな感じだと思う。
東電 9501
日鉄住金 5401
三井物 8031
花王 4452
日水薬 4550
大塚HD 4578
BPカストロール 5015
大気社 1979
JR東海 9022