以前よりＦＸを始めるにあたって、一番大切な事は、「技術や知識を覚える前に、資金を枯らさないこと」だと説明してきました。
この資金を枯らしてしまう確率を実は、計算することができます。
必要になる数値は、以下の３つです。
①資産における１回のトレードのリスク額の比率
これは、資産金額÷平均損切設定金額です。
②平均損益比率
これは、平均利益額÷平均損失額です。
③勝率
これは、勝利回数÷トレード回数です。
ただ、今回はこれを計算するという記事ではありません。
このあたりの知識は、Ｗ・フェラー著の「確率論とその応用」が一番わかりやすいと思います。
今日の内容は、『絶対に破産しない方法』です。
②のペイオフレシオや③の勝率を気をつけている方は、多いと思いますが。
破産しないために、一番コントロールしやすいのは、①なんです。
例えば、勝率８０％の手法を考えます。
かなりいい勝率ですよね。ただ、逆に言うと、２０％は負ける可能性がある訳です。
それが最初の１回で来るかもしれません。そして、連敗する可能性も４％ある訳です。
４％って少ないと感じるかも知れませんが、１００回やったら４回あるわけです。
２５回に１回です。
みなさんは、ひと月に何回取引していますか？２５回以上されていたとしたら
勝率８０％というのは、毎月１回は連敗する手法となりますよね。
もちろん確率というのは、トータル回数が少ない程、歪みが生じます。
試しに自分でコインの裏表でもやってください。
１０回やって毎回表が５回になることはありません。
つまり①の資産総額における損失許容額の比率を下げることで、破産率を軽減させることができるのです。
そして、この資産における１回のトレードのリスク額の比率というのは、裏返すとそのトレードの資金効率となります。
リスク額を資金の５％とすれば、９５％の資金を遊ばせていることになります。
①の損失許容額比率を下げることで、破産率を下げるのと引き換えに資金効率も下げているわけです。
損失許容額比率を上げれば、資金効率も上がる代わりに破産率も高くなるわけです。
ただ、注意してもらいたいのは、資金効率という言葉は必ずしもプラスだけを指しているわけではありません。
プラス額もマイナス額も増大させることになります。
資金効率を上げるべきタイミングは、自己のトレードにおける資産増加曲線が少なくとも右肩上がりが一定期間継続できてからです。
右肩下がりの段階で、資金効率を上げると、破産までの期間を短くするだけになりますので、気を付けましょう。