このチャートは、なんだと思いますか？
正解は・・・・
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私が勝手に作ったチャートですｗ
ランダムウォーク理論は、ご存じですよね？
この仮説が正しいとするならば、すべての値動きに規則性はなく
効率的に収益を上げることは不可能であることになります。
個人的には、この理論に反対の立場です。
ＦＸをやっている人達は、まぁ全員その立場でしょうが。
そんなところから、もしも実際にランダムウォーク理論に基づいて、値動きをしたら？
ということで、チャートをつくってみました。
ドル円の１Ｈのデータを約10,000データ取り込みまして
始値と終値の値幅を算出してみました。
驚くべきことに、-0.1円から0.1円の間に70％以上のデータが含まれていました。
そして、0.1円刻みにそのデータの出現率を出して
これがランダムに出現率に応じて数値が動いた場合を仮定して
チャートを作ってみました。データ数は、1,000です。
どうですか？ありえないチャートではないですよね？
ＲＡＮＤ関数を使ってるので、1000件のランダムデータを弄る度に、驚くほど形を変えたチャートができあがります。
まぁだいたい右肩上がりのチャートになるのは、直近から10000データを抜いたためです。
個人的には、相場はランダムウォークではなく、ブラックボックスだと考えています。
大きな指標の前には、ボラリティが低くなること、一定のラインを割ると、ストップを巻き込み急騰や急落があること、これらはやはり相場がランダムウォームではないことを実証しているように思います。
雇用統計の結果が良かったから、レートが動くのか？
そうではありません。
世界中で売買が行われた結果が、チャートに現れるのです。
雇用統計の結果を見て、買う人も、売る人もいるのです。
すべての値動きを決めるのは、誰かが買い、誰かが売ったことなのです。
ブラックボックスだと言ったのは、
ファンダメンタルから、テクニカルから様々な情報が絶え間なくブラックボックスに流れ込みます。
そして実際の取引の結果だけがチャートとしてアウトプットされるのです。
ブラックボックスに入るすべての因子を把握し、ボックス内のすべての計算式を解明することは不可能です。
しかしながら統計的な手法によって、一定の優位性を見つけることは可能だと考えています。
昔、イギリスでコレラが発生した時に、様々な研究や、治療法が考えられたが、効果があがりませんでした。そのとき「ジョン・スノウ」という外科医が調査の結果、原因はわからないが、Ａ水道会社を使っている人の発症率が、Ｂ水道会社を使っている人の１０倍あることを発見したそうです。その３０年後に細菌学者の「ロベルト・コッホ」がコレラ菌を発見しました。
私は、相場もこの統計的手法が大切なのだと思います。
水の中のコレラ菌が原因でコレラが発症することがわからなくても、Ａ会社の水を使わないことで、リスクを１０分の１に減らせるということ。
それが大切なことなんだと思います。