27950+0.1
28050-0.1
28150-0.1
28250-0.1
28350-0.1
28250+0.1
昨日の夕方からのHIT数は6回でした。
現在の値洗いは-128.9（前日比-107.4）となっております。
ベガの損益が-70.784、ガンマ/セータが-36.616
よほど激しく動き続けなければすぐ溶ける、ということがよくわかります汗
最後に用語の説明を
27950+0.1 27950でミニ先物を１枚買い
28050-0.1 28050でミニ先物を１枚売り
ネ-10.0 含み損益-10*1000（円）
F 先物
D デルタ
G ガンマ
T セータ
V ベガ
流星 ダイナミックヘッジし続けるトレード手法の総称
ガンマ/セータ ガンマとセータの収益は表裏一体なのでこのように記しています。ガンマプラスの場合ガンマの収益は必ずプラスでそこから支払ったセータ分を引きます。
今回のポジの場合、ガンマが+0.1となっているので、先物が100円動くと
デルタの値が0.1だけ動いた方向に変化します（0.00→0.10など）。
そこで傾いた分を先物売りしてヘッジします（これをダイナミックヘッジといいます）。
ヘッジした時点でガンマ/セーターの収益を固定することが可能になります。
先物が動けば動くほどヘッジの機会（ガンマの利確）が増えるという、精神的に気楽な戦略と言えます。
あんまりうまく行きそうではないですが(^^)
28050-0.1
28150-0.1
28250-0.1
28350-0.1
28250+0.1
昨日の夕方からのHIT数は6回でした。
現在の値洗いは-128.9（前日比-107.4）となっております。
ベガの損益が-70.784、ガンマ/セータが-36.616
よほど激しく動き続けなければすぐ溶ける、ということがよくわかります汗
最後に用語の説明を
27950+0.1 27950でミニ先物を１枚買い
28050-0.1 28050でミニ先物を１枚売り
ネ-10.0 含み損益-10*1000（円）
F 先物
D デルタ
G ガンマ
T セータ
V ベガ
流星 ダイナミックヘッジし続けるトレード手法の総称
ガンマ/セータ ガンマとセータの収益は表裏一体なのでこのように記しています。ガンマプラスの場合ガンマの収益は必ずプラスでそこから支払ったセータ分を引きます。
今回のポジの場合、ガンマが+0.1となっているので、先物が100円動くと
デルタの値が0.1だけ動いた方向に変化します（0.00→0.10など）。
そこで傾いた分を先物売りしてヘッジします（これをダイナミックヘッジといいます）。
ヘッジした時点でガンマ/セーターの収益を固定することが可能になります。
先物が動けば動くほどヘッジの機会（ガンマの利確）が増えるという、精神的に気楽な戦略と言えます。
あんまりうまく行きそうではないですが(^^)