アベノミクスによって雇用増加した是非を書く内容は煮詰まっていたが、三橋ブログで討論していると時間がなくなってしまった。
さて金融緩和による円安誘導効果を調べてみた
2012年9月～2016年12月の円の為替、日本国債金利（10年）、米国債金利（10年）
の３つの組み合わせによって、円安の相関を調べてみた
相関の定義はこちらを採用する。
引用：
| r | = 0.7～1 かなり強い相関がある
| r | = 0.4～0.7 やや相関あり
| r | = 0.2～0.4 弱い相関あり
| r | = 0～0.2 ほとんど相関なし
http://mcn-www.jwu.ac.jp/~kuto/kogo_lab/psi-home/stat2000/DATA/09/05.HTM
円のレートは
http://lets-gold.net/price-monthly-ave.php?c=usdjpy
から抽出
10年の国債金利は
から抽出
10年の米国債金利は
から抽出した
円の為替と国債金利の相関
-0.479
負の相関がやや弱く反応
円の為替と米国債金利の相関
0.1167
ほとんど相関なし ※三橋ブログで堂々と円為替と米国債金利が相関するとドヤ顔で言ってしまったわ(笑)
一番マシなのは
米国債金利 － 日本国債金利 ＝ 金利の開きの数値
金利の開きの数値 と 円の為替の相関
0.535835 |
やや相関あり
というレベルです。
これを見て、金融緩和が円安を生んでいると思うのか、それほど関係しないという見方をするのかは各々の考えに任せる。
私の感想ですか？
リフレ派からすれば過剰に捉えすぎていると言えます。結局は為替で売買する奴らのマインドに左右されるって考えます。
3時間くらい費やしたわ(笑)
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