想定内のドローダウンではあるが（現在の想定は過去のMDDの2倍）いまだにDD中
今年中にドローダウンは脱出できるか？！
あと6営業日…
想定MDD計算の続き
これまでの結果
（1）過去のMDDの2倍 ： 2720
（2）過去の1トレード最大損失 × 過去の連敗数 ： 6660
（3）過去の1トレード最大損失 × 想定連敗数 ： 7400
今回は下記を検討する
（4）（平均損失＋標準偏差）× 想定連敗数
想定連敗数は危険率0.1%で計算した10連敗
エクセル関数：LOG（危険率0.1% , 負率48%）= 9.4
→ 10
損失は平均損失＋標準偏差×2（2SD）とする
この意味は
損失が95%の確率で下記範囲内になるということ
平均損失－2SD < 損失 < 平均損失＋2SD
実際に計算してみる
今回使っているシステムの
平均損失は82 標準偏差は82 である
平均損失82＋2SD 82×2 = 246
これを1トレードの予想損失とすると
予想損失246 × 想定連敗数10 = 想定MDD2460
という結果となる
4通りの想定MDDを並べる
（1）過去のMDDの2倍 ： 2720
（2）過去の1トレード最大損失 × 過去の連敗数 ： 6660
（3）過去の1トレード最大損失 × 想定連敗数 ： 7400
（4）予想損失（平均損失＋2SD）× 想定連敗数 ： 2460
（データ）
・ 過去のMDD：1360
・ 最大損失：740
・ 過去の連敗数：9
・ 想定連敗数：10（危険率0.1%）
・ 平均損失：82（標準偏差82）
1と4はイメージどおりとして
2と3についてはどう考えようかと…
レバレッジ2倍の先物取引は意味があるのか…
極論としては破産しないためにはレバレッジをかけないという結論になるが…
・・・・
いろいろ考えて
最大損失をどう扱うかを論点として次のことを検討することとした
最大損失クラス（例えば1000の損失）の損失が10回連続で発生するのか
損失1000の発生の頻度はどれくらいか
つづく