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日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資

日経225先物のデイトレードシステムの構築と運用
TOPIX先物とFXについて数年後の稼動を目指して研究中
システム構築及び分析の手法はエクセルを使った時系列分析・テクニカル分析がメイン
自分投資-独学で宅建合格を目指す-


マーケットデータ

日経平均株価 : 18004  +91  +0.51%
Dow30(前日) : 18019  +46  +0.26%
日経平均先物 : O:18010  H:18070  L:17970  C:17990  +30  陰線  寄り引け-20


16日の日経平均株価は反発 7年7ヶ月ぶり高値
日経平均は先週末の海外市場の株高を受けて反発 18000円台を回復した
終値は前日比91円高の18004円 2007年7月以来の高値水準


2/16日経平均株価の値動き予測と結果

予測  (2/16 08:11)
日中 : 基本的に上昇  先週のシカゴ市場の流れを受けギャップアップで寄り付き上昇 一旦調整が入り下落 引けにかけて上がりこの日の高値水準で引ける
日中陽線 前日比プラス

予想値動きイメージのチャート



2/16日経平均株価値動き
始値 18024 (9:00)
高値 18074 (9:50)
安値 17978 (9:05)
終値 18004 (15:00)
前日比 +91
陰線

2/16日経平均チャート



ギャップアップで寄り付き 上昇 その後調整が入り下落 までは予想どおりの動きであったが 引けにかけて上がることはなかった

7年7ヶ月ぶりの高値水準であるが相場の勢いを感じないのは自分だけだろうか...
ただし現時点では長期予想の21000円超えと短期予想のBOX相場を上抜けし18000円台後半を目指す予想は変えるつもりはない
下落した場合には買いチャンスの考えも変わらず



本日のシストレ

値動きが乏しくこういう日は寄り引けメインのトレードをしていると値幅がとれない
先週金曜日の日中引けからオーバーナイト買いポジションと本日の寄り引けの売りポジションともにプラスであったが小幅の利益



ETFシステムトレード

昨日書いた1552VIX短期先物指数のシストレの今年の状況であるが
現在のところ2回決済があり2敗し
2/13に952円での売りポジションがある
直近の損益曲線の伸びは芳しくないがこのポジションはどうなるか?

なおこの売買ルールでVIX短期先物指数ETFは取引していません
あくまでもシミュレーションです
投資は自己判断で







2/16の日経平均株価の値動き予想

長期(6ヶ月~12ヶ月) : 21000円まで上昇

短期(1週間) : 上か下に大きく振れる(12月高値を超えて18000円台後半を目指す)

日中 : 基本的に上昇  先週のシカゴ市場の流れを受けギャップアップで寄り付き上昇 一旦調整が入り下落 引けにかけて上がりこの日の高値水準で引ける  上昇-下降-上昇の3波動の動きを予想するが 5波動の可能性も考えられる
日中陽線 前日比プラス

主要指標
先週末
日経平均先物日中終値  17960
日経平均先物ナイト終値  18080
CME225清算値  18055
DOW30  18019 前日比+46
8時現在のドル円は118.6円


本日こそBOX相場を抜けるか?!



最近システムトレードについて全く書いていないことに気づいたので
今日は久しぶりにシストレについて書く

現在の運用は長期保有でETFと投資信託に
短期で225先物とETFに投資している
この短期のトレードはシステムトレードによって行っていて 225先物は日計りとオーバーナイト) ETFはスイングで数日間保有のシステムである

今回はETFのうち1552国際のETFVIX短期先物指数のシステムトレードを説明する
現在このシステムは使っていないが その理由は理論的に納得をしていないため安心して運用できないことである



ETFシステムトレードを始めたきっかけ

現在のメインシステムでありポートフォリオの大部分を占めているのが225先物である
保有期間は主に寄り引けなので1日未満
収益機会をとるために 投資対象1つからもっと広げて さらに保有期間を長めにとったシステムで運用できないかと考えたのがきっかけで 個別株では銘柄が多すぎて銘柄選定に手間がかかるためETFを投資対象としてスタートした

ETFシステムトレードでは次のことを条件にルールを決めシステムを考えた
数日間のポジションをもつスイングトレード
投資する銘柄の分散
同じストラテジーで複数銘柄に投資

参入回数は少なく2015年はこれまでに6回参入しただけであるが
成績については6勝0敗の負けなしである
バックテストと実売買を合わせた勝率は70%を超える 自分が使っているシステムの中では群を抜いて勝率が高い



1552ETFVIX短期先物指数システムトレードのストラテジー

今回はETFトレードシステム構築の段階で偶然に発見した1552VIX短期先物指数の売買ルールを説明する
先ほども述べたがこのシステムでは運用していない
このシステムは売りのみのシステムで 基本的な考え方は 安くなったところでさらに下がると予想し売り 底をつけ上がったら買戻しをする というものである
高い安いの判断にはRSIを使っている

銘柄 : 1552 VIX短期先物指数
参入条件(売り)
(1) 前日のRSI(2日間)が25%以下
(2) 前日安値より安く始まる
(3) 始値から前日終値の0.5%下がった価格に売りストップ注文
決済条件(買い)
(1) 前日のRSI(2日間)が80%以上
(2) 寄り付きで決済



2011年から2014年までのバックテストの結果

過去4年のエクイティカーブは下記のとおり
資金は1,000,000円
手数料・信用コストは控除していない(カブドットコム証券では手数料は無料)
4年で2,170,000円の利益をたたき出している これは複利ではなく単利の成績(毎回の投資金額を1,000,000円に設定) 4年で資金が3倍になる
4年間のみのバックテストであるが非常に高収益のシステムである


営業日数 : 982日
参入日数 : 45日   参入率は非常に低い
勝敗 : 29勝16敗 
勝率 : 64.4%
1株あたりの最大利益 : 2350
1株あたりの最大損失 : 450
1トレードあたりの収益率 : 4.46%
4年間の獲得収益 : 2,172,673円


同じロジックでの買いトレードの成績はよくない
これで売りと買いの成績がよければテスト売買をするのだが...
しばらくは検証を続けていく