マーケットデータ
日経平均株価 ： 17987 －17 －0.10%
Dow30（前日） ： 休場
日経平均先物 ： O:17930 H:18000 L:17890 C:18000 ＋10 陽線 寄り引け＋70
17日の日経平均株価は小幅反落
前日18000円台を回復した反動で寄り付き18000円割れで始まった
その後は底堅さを見せ 一時18009円をつけた
終値は前日比17円安の17987円
JPX400は7日続伸
今後の日経平均株価の予想について市場関係者の意見は「一時的に調整する場面もあるが年末には19000円から20000円に上昇する」ということにまとめられる
2/17の日経平均の値動き予想と結果
本日の予想 （07:30）寄り付きから下落し 後場には下げ幅を縮める 陰線 前日比マイナス
下記は予想チャートのイメージ
2/17日経平均株価の四本値とチャート
始値 17949
高値 18009
安値 17901
終値 17987
陽線
前日比－17
今日は冒頭でも述べたが意外に底堅さを見せた
予想チャートとはほぼ真逆の動き
3ヶ月のチャートをみると1月下旬から緩やかな右肩上がりで上昇相場の雰囲気も漂うが16500～18000円のBOXを抜けたかどうかはまだはっきりとは確認できない
ただし現状では17000円を割ることは考えられず直近の安値が集中する17500～17600円で待ち構える戦略をとるべきであろう
朝の記事に
２連騰の翌日に陰線になる確率は５２．６％と書いたがこれは日経平均先物での検証結果である
日経平均株価は今日は前日比マイナスとなったが先物は前日比＋10円の18000円で引けた
2/12から４連騰である
連騰した場合に翌日陰線になる確率
２連騰 52.6%
３連騰 52.2%
４連騰 53.2%
20年間で約4900データでの検証であるが4連騰のサンプル数はかなり少ない
サンプル数は 2連騰：1170 3連騰：557 4連騰：263
明日の陰線の確率は ５３．２％
この５３％が信頼できるかどうかであるが だいたい半々なので参考にならないとの考えが多数であると思われる
しかしシステムトレード的な立場で言うと53%という数字だけでは判断できないものの これぐらいの勝率で利益を上げるシステムは存在している
今はあまり使われていないと思われるが有名なNYダウ逆張りの勝率は50%そこそこである
最も成績のよかった1998年から2007年の10年で日経平均先物を1枚取引して得られた利益は年間平均で3,000,000円である
ドローダウンが大きいので資金10,000,000円としても年率30％の成績で（手数料は控除していない） 年間損失で終わった年は2003年の1年だけである
残念ながら2009年以降は年ベースでの勝率は50％となり資産曲線も横ばいが続いている
この53%の捉え方によって利益を出せる取引が出来る可能性があるということ言いたくて長々と書きました...
ここまで書いたのでダウ逆張りについて再検証し使える要素が残っていないか検討してみる
題して
225先物システムトレード検証 NYダウ逆張りデイトレードシステムを再構築する
気長に研究します
