週間運用実績 07/10/9-10/12

今週は、なかなか厳しい展開でトータルではマイナス

となりました。

損益曲線が見事に保合いになっており、どうも抜け出す

ことができません。

年末までには動き出すでしょうし、ここは気長に待つより

しょうがないかなと思います。

通年で40％くらいは行ってほしいんですけどね。

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■週間運用実績　　07/10/12現在
2007年実績
システム	累計損益率(%)	前週比	状態
1. イニシャルレンジ	+7.5	+1.6	運用中
2. NYリバーサル	+1.7	-0.3	運用中
3. スイングミックス	+0.1	+0.1	運用中
4. オープンレンジⅠ	+9.1	-2.8	運用中
5. オープンレンジⅡ	-0.1	-0.6	運用中
6. FX-マルチ	+1.5	-0.3	運用中
X. 前日値幅	+1.3	---	運用終了
X. トリプレット	+3.9	---	運用終了
X. プッシュ＆プルⅠ	-0.3	---	運用終了
X. バイアス・コンボ	-0.5	---	3.に統合
合 計	+24.3	-2.3	--
年初運用資金額に対する損益額の割合です
年初運用資金額＝当初資金額*1.5 運用開始来 +176.3　（累計損益率） 当初資金総額に対する損益額の割合です

07/10/12（金） 本日の売買

今日は、すべて裏目でトータルではマイナスでした。

どうもいけません。

とはいえ、想定外のことが起きてるわけでもないので、

落ち着いて行きます。

昨日のことは忘れちまう、というのもある意味大事なこと

かもしれません。

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◆トレード結果

システム	損益		今週の損益率
1. イニシャルレンジ			曜日	損益率
2. NYリバーサル	－		月	****
3. スイングミックス	－		火	-0.8
4. オープンレンジ Ⅰ			水	+0.9
5. オープンレンジ Ⅱ	－		木	-0.4
6. FX-マルチ	－		金	-1.9
			合計	-2.3
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です

07年9月四半期実績 ■項目一覧

■評価と対応

　　　総評

　　　個別システムの雑感と対応

　　　システム改廃履歴

■実績データ

　　　エクイティカーブ　（全体）

　　　エクイティカーブ　（システム別）

　　　2007年損益率推移

　　　月次損益率推移

　　　システム別パフォーマンス　（3ヶ月） 　

■参考資料

　　　東証1部　売買代金

　　　東証1部　時価総額

　　　日経225先物　10日ATR

　　　東京工業品取引所　出来高

　　　CRB指数先物

[　投稿　2007/10/11　]

07年9月四半期実績 総評

■期間成績

現在の資金対比で
　7月　9.2（％）
　8月　0.8
　9月　2.7
　---------
　計　12.7

年初来（9月末時点）
　　26.4（％）

でした。

年初来の成績との比較では、この四半期は割合良かった
ということになります。
年通してのパフォーマンスということでは、若干低調であるが

救いようが無いほど悪くもない、というところでしょうか。

もともと、バックテストでそんな結果は出ていないので、
200とか300％のパフォーマンスを期待していません。
現実的なところで、50-60%出れば十分だと考えています。
（100％オーバーくらいは年によって行く時もある）

＊過去行っていたベンチマーク（バックテストの3ヶ月平均
パフォーマンス）との比較は、チューニングなり見直しを
入れるとあまり意味がないので止めます。

■トピックス

世界的な金融不安があったわけですが、期間を通して

為替、原油、株式ともにおおむね調整色に支配された展開でした。

8月の急落場面の印象がどうしても強いのですが、相場的には、

7月に為替も株式も調整が始まっていたように見えます。

とはいえ、半年～1年くらいかけて積み上げたものが
１、2週間で一気に崩れたわけで、急激な変動で
あったという事は間違いないでしょう。

■その他

トレンドフォローの戦略を中心としているので、8月中旬のような

急落の局面は、うまく取れる時もあるのですが、その最中と直後の

ボラティリティの大きな保ち合い、すなわち乱高下の場面でもたつく事が

多いようです。
過去にも同じような事がありました。

その辺をうまくバックアップができるポートフォリオの構築が望まれます。
単純に考えればコントラリアンな手法ということになりますが、

検証してみないとなんと言えません。

また見逃しがちですが、オーバーナイトポジションが最小限であることの

メリットを評価するべきだと考えています。

07/10/11（木） 本日の売買

今日は、イニシャルレンジがヒットしましたが、

他の損失をカバーするには少し足りず、トータルでは

マイナスとなりました。

オープンレンジⅠが不調気味。

ストップロスにかかることが多い。

ボラティリティが半端に大きいのですね。

ドローダウンとしてはまだ許容範囲ですが。

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◆トレード結果

システム	損益		今週の損益率
1. イニシャルレンジ	＋		曜日	損益率
2. NYリバーサル			月	****
3. スイングミックス			火	-0.8
4. オープンレンジ Ⅰ	－		水	+0.9
5. オープンレンジ Ⅱ			木	-0.4
6. FX-マルチ	－		金
			合計	-0.3
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です