今日は、あまり活気がない相場でしたが、出動は
そこそこあり、トータルではプラスでした。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. NYリバーサル | ＋ | 月 | **** |
|
| 3. スイングミックス | 火 | -0.8 |
||
| 4. オープンレンジ Ⅰ | － | 水 | +0.9 | |
| 5. オープンレンジ Ⅱ | ＋ | 木 | ||
| 6. FX-マルチ | ＋ | 金 | ||
| 合計 | +0.1 | |||
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
||||
1.イニシャルレンジ 【継続 変更なし】
以前に比べると売買数が大分減りましたが、その分安定感は増した
印象があります。
5月から付加しているフィルタがうまく機能していると思います。
利益トレードを逃すことも当然多くなっているわけですが、以前の
数打ちゃ当たる的な状態とは、安定性では比較になりません。
このまま継続です。
2.バイアス・コンボ 【スイングミックスに統合 数量変更】
期間後半は、世界的な相場動向に押され気味で負けが込んだ
状態になりましたが、ずっと負け続けるわけもなく、手法はこのまま
継続します。
戦略のエッジという意味では少し毛色が違うわけですが、売買頻度
などの面でうまくマッチするので、新規採用のスイングミックスに
統合します。
後述しますが、スイングミックスは複数のスイングトレード戦略を
合成したもので、その一翼を担うことになります。
3.NYリバーサル 【継続 数量変更】
導入時に想定していたよりも安定度に少し問題が出て来ましたが、
トレンドとしては復活の方向になっており、特に問題ないと考えています。
手法はこのまま継続とします。
個別の成績というよりは、全体最適の視点で建玉数を若干抑えます。
3.プッシュ＆プルⅠ 【運用終了】
調子が良い時期も少しはあったのですが、期間では低調で本年通期の
成績も今ひとつです。
相場つきということだけでなく、今春より取引要項が変わっており構造的
な問題もあります。（当然、相場つきはその影響もあると思われます）
また、現在の板寄せ取引からいずれはザラ場に移行すると思われ、
どちらにしてもずっと使えるシステムではありません。
つまり、本年の成績だけでなく内外の状況と将来性を勘案して
運用は終了することにしました。
何だかんだ言いながら、金額ベースでは最も稼いだシステムなのですが、
やはり流れには逆らえません。
4.オープンレンジ 【継続 数量変更】
おおむね良好でした。
導入してちょうど2年になりますが、ここまでほとんどNOチューニングで
来ています。
今回はパラメータをほんの少しだけいじりました。
長期的にはそこそこ安定しているので、ボリュームを少しアップします。
5.ＦＸ‐マルチ 【継続 数量変更】
成績としては今ひとつでした。
相場が大変動したことを考えると、こんなところなのかも知れません。
少しボリュームダウンで臨みます。
---------------------
■新規採用のシステム
1.オープンレンジⅡ 【新規】
既存のオープンレンジと同じ戦略を異なる商品に用いたものです。
検証用の5分足データが少し不足しており、もう少しデータの蓄積を
してからと思っていたのですが、全体のバランスで商品市場のものを
一つ入れたかったので採用としました。
2.スイングミックス 【新規（既存のバイアスを含む）】
スイングトレードの4戦略と既存のバイアスコンボで合計5つの戦略を
合成したシステムとなります。
全体を（大）ポートフォリオとするとその中に（小）ポートフォリオがある
という感じでしょうか。
値幅の収縮や短期のチャートパターンを利用した戦略が中心になります。
基本的にテクニカル指標はあまり信用していないので、長期MAをフィルタに
使っている以外はほとんど使用していません。
値幅収縮というと、割と知られているものではID/NR4とかNR7がありますが、
そこで単純に仕掛けるというよりは、それらをセットアップとして別のトリガで
出動するという感じのものが多いです。
ポジションの保持期間は1日から最大10日です。
ストップロスやその他により結果として日計りになることもあります。
（というか、本来スイングトレードは、オーバーナイトするかしないかとは
あまり関係ないと思っているので）
きれいな言い方をすれば、売買機会をかなり厳選しているということに
なるので、自然売買数は少なく、個々のシステムでは年10～20回といった
頻度になります。
今日は、全般的に今ひとつはっきりしない展開で、
トータルではマイナスでした。
このところなんとなくモヤモヤした相場つきになって
来ている気もします。
あまり気にしても仕方ないのですが、株式関連について
言えば、先物・現物市場とも出来高が細くなってきて
いるのが少し心配ではあります。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | ＋ | 曜日 | 損益率 | |
| 2. NYリバーサル | 月 | **** |
||
| 3. スイングミックス | ＋ | 火 | -0.8 |
|
| 4. オープンレンジ Ⅰ | － | 水 | ||
| 5. オープンレンジ Ⅱ | 木 | |||
| 6. FX-マルチ | 金 | |||
| 合計 | -0.8 |
|||
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
||||
この3ヶ月の実績だけを見てシステムの評価をすることは
基本的にはありません。
実績値が何もなくても困るので概要のみ掲載します。
■システム別パフォーマンス （07/7～9） |
|
イニシャルレンジ |
NYリバーサル |
バイアス・コンボ | P&P I |
| トレード数 | 18 | 46 | 6 | 160 |
| 勝数 | 11 | 24 | 2 | 69 |
| 負数 | 7 | 22 | 4 | 91 |
| 勝率(%) | 61.1 | 52.2 | 33.3 | 43.1 |
| Ｐ．ファクター | 1.80 | 1.49 | 0.29 | 1.11 |
| ペイオフレシオ | 1.15 | 1.36 | 0.58 | 1.47 |
|
オープン レンジ |
ＦＸ マルチ |
- | - |
| トレード数 | 17 | 100 | - | - |
| 勝数 | 11 | 51 | - | - |
| 負数 | 6 | 49 | - | - |
| 勝率(%) | 64.7 | 51.0 | - | - |
| Ｐ．ファクター | 2.05 | 1.02 | - | - |
| ペイオフレシオ | 1.12 | 0.98 | - | - |
「当初資金比」は実際の金額推移と同じ、「運用資金比」は複利運用しない
システム自体のパフォーマンスに近いものと言えます。
◆月次損益率 |
|||
| 年月 | 損益率 当初資金比 |
運用資金量 | 損益率 運用資金比 |
| 05/3 | 15.2 | 1 | 15.2 |
| 4 | -1.7 | 1 | -1.7 |
| 5 | 7.2 | 1 | 7.2 |
| 6 | 14.0 | 1 | 14.0 |
| 7 | -4.0 | 1.2 | -3.3 |
| 8 | 31.0 | 1.2 | 25.9 |
| 9 | 3.0 | 1.2 | 2.5 |
| 10 | 13.9 | 1.4 | 9.9 |
| 11 | 8.9 | 1.4 | 6.3 |
| 12 | 12.4 | 1.4 | 8.9 |
| 06/1 | 8.1 | 1.5 | 5.4 |
| 2 | 7.7 | 1.5 | 5.1 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | -4.8 | 1.5 | -3.2 |
| 5 | 5.7 | 1.5 | 3.8 |
| 6 | 6.9 | 1.5 | 4.6 |
| 7 | 2.1 | 1.5 | 1.4 |
| 8 | -5.6 | 1.5 | -3.7 |
| 9 | 3.8 | 1.5 | 2.5 |
| 10 | 7.0 | 1.5 | 4.7 |
| 11 | -6.3 | 1.5 | -4.2 |
| 12 | 13.8 | 1.5 | 9.2 |
| 07/1 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 |
| 3 | 11.1 | 1.5 | 7.4 |
| 4 | 0 | 1.5 | 0 |
| 5 | -8.0 | 1.5 | -5.3 |
| 6 | 14.3 | 1.5 | 9.5 |
| 7 | 13.9 | 1.5 | 9.2 |
| 8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 |
| 9 | 4.0 | 1.5 | 2.7 |
| 合計 | 179.4 | 137.9 | |
＊05/3月はテスト運用 ＊当初資金比＝月次損益額／当初資金額*100 ＊運用資金比＝月次損益額／該当月資金額*100 |
|||