知ってました？
元からなのか、リニューアル後なのか、私が知らなかっただけなのか。
記事本文にテーブルの貼り付けができるのですね。
コピー＆ペーストするだけで、テーブルタグに変換してくれるようです。
大分ややこしいタグになっているみたいだけど。
以下のテーブルは、面白がって貼り付けてみただけなので、特に意味はありません。
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相場・システムトレード関係の書籍は色々読みました。
林輝太郎氏のものも結構読んでいます。
ラリー・ウィリアムズの「相場で儲ける法」と「短期売買法」は、私にとってちょっと別格の存在です。
トレードのスタイルは人それぞれなので、自分に合うものを探すのが一番だと思います。
もし、システムトレードそれもシミュレーションの実践に踏み込んでいる、あるいはそうしたいと思っている方には、次の書籍は有用だと思っています。
かなりよい値段（本体19,800円）の本ですが、それだけの価値はあると思います。
必ずしも有効なシステムを知るのに有用ということではありません。
トレードはもちろんのこと、シミュレーションさえする価値のないシステムがどのようなものか、ということを見るだけで理解できることが最も優れた点であると思います。
有効なシステムがわからないのなら意味ないじゃん、と思われるかもしれません。
私がどのような心境で優れていると評しているのか、私の大好きなトーマス・アルバ・エジソンの有名な逸話で代弁してみます。
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苦心の末、フィラメントに最適な素材を見つけ、ようやく白熱電球の発明に成功したエジソンに新聞記者が聞きました。
記 者 「何千回も失敗したそうですが、よく続けられましたね。」
エジソン 「何を言っとるか。それは失敗とは言わんのだ。何千もの
フィラメントに適さない素材を発見したということなのだ。」
（脚色 by kit）
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システム検証の続きです。
前項の事と同時に、マネーマネジメントルールの設定をおこなっています。以前にマネーマネジメントについて触れていますが、これは主に初期設定と原則の話しです。実際には、状況によりリスクと期待リターンをコントロールするルールが必要で、それを決めることです。
増加については、いわゆる複利運用するための方法です。
5～10％資金が増えても、持てるポジション（＝取れるリスク）はほとんど変わりません。したがって、日々変動させるようなスタイルではなく、四半期程度のスパンで投下資本から見直すような方法を考えています。
減少について具体的には、想定外のリスクに対して、
建玉ボリュームの削減、
個別システム運用休止
全システム運用休止
をどのような場合におこなうかルール化することです。
過去のシミュレーション上の最大ドローダウンを指標にしていくつもりです。
現在おこなっていることを少々。
全力を挙げて取り組んでいるわけでもありません。少し休みを入れたいこともあったので、わりかしのんびりやってます。
3月のテスト運用の目的は、
・シミュレーション結果と実際の損益にどのくらいの誤差があるか
スリッページなどがどのくらい発生するかということです。
シミュレーションでも一定のスリップは見込んでいますが、
それとてリアルな市場とは異なるので。
・注文執行が問題なく出来るか
オートメーションのシステムにするつもりはないので、売買サイン
が出たはよいが、手が8本ないと注文しきれないというのでは
困るので。
あとはハード、ネット接続、ブローカー要因などの制約によるもの。
などを見ることでした。
その辺は、やりながら大体見えてきていたのですが、再確認をおこなっています。
また、シミュレーション結果などのワークシートが、結構とっ散らかっている状態だったので、それらのドキュメンテーションをやっています。
3月のパフォーマンスが良かったとか悪かったとかは関係ありません。
過去のシミュレーションでは、全システムトータルで月次マイナスになることは何回か発生しているので、3月の実績がマイナスだったとしても特に驚きはありません。幸いにもわりと良い成績でしたが。