本日は、スウィングシステムの仕切サインが出て手仕舞い。
デイトレードは、まちまちでした。
皆さんそんな感じだと思いますが、来週は1週間丸々休みにしようと思っています。
| ◆トレード結果 |
| システム | 新規 | 持越 | 仕切 | 損益 | 備考 |
| 1. スウィング | ● | ＋ | |||
| 2. トレンド | |||||
| 3. オーバーナイト① | |||||
| 4. オーバーナイト② | |||||
| 5. デイトレード① | ● | ● | ＋ | ||
| 6. デイトレード② | ● | ● | － | ||
| 7. ギャップ |
システム本運用にあたり設定したマネーマネジメントルールを公開します。
自分用のはもう少し細かいのですが、ここに載せるのは要点の抜粋です。
■個別システムルール
・現在の建玉と同数でおこなった各システムの過去データシミュレーション上の最大ドローダウン額（MDD）を指標とする
・現時点のドローダウンがMDDの75％を超えた場合、建玉数を半分とする
・現時点のドローダウンがMDDを超えた場合、運用を休止する
・復帰は、当初の建玉数換算で上記2点のポイントまで戻ったら、半分・全量という順におこなう
■システム全体のルール
・月中の損失額が総資金額の8％を超えた場合、全システムの運用を休止する
・翌月の月初より復帰
（それを意識したわけではなく偶然なのですが、8％はシステム全体での過去MDDに近い値です）
■危機管理
以下の事態が発生した場合は、上記ルールによらず、状況判断・対処をおこなう
・戦争、紛争などの発生（湾岸戦争クラスまたは近隣での発生）
・売買執行という意味で市場に影響を与えうる天災
・法律、取引所ルールなどの変更
・ブローカーの破綻、その前兆と取れる事象
（2004年の東京ゼネラルの例）
・市場の混乱（仕手化なども含む）による乱高下、解合い
（2000年パラジウムの例）
・極端な流動性の変化
投下資金の増額、建玉数の増加については、別記事にて述べたいと思います。
昨日のエントリーに、コメントをまったく入れてなかったので、感想を何点か。
スウィング・システムは、相場がバタバタと動いていた割にはうまく立ち回ってくれて、損切はありませんでした。
スマッシュヒットがまだ出ていないので、今後に期待したいと思います。
実は、休んでいた4月上旬、かなり取れていた動きだったのですが、まあ仕方がありません。
デイトレードについては、昨日の「本日の売買」に書いたとおりです。
ギャップ・システムは、3月以来売買実績がないので、少し気になっているところです。
本来はもう少し売買頻度が高いシステムなのです。
確かに相場が膠着模様ではあるのですが。
週間実績をアップします。
３月のものとの変更点をいくつか。
・損益率はすべて総資金に対する割合に変更しました
・初期設定の総資金額を少し（約7%）減らしています
・せっかく実績があるので、累計は3月のテスト運用時から継続としました（上記2点に従い、計算し直してあります）
| ■週間運用実績 05/4/18-22 |
| システム | 週間損益率(%) | 累計損益率(%) |
| 1. スウィング | +0.5 | +1.7 |
| 2. トレンド | 0.0 | +8.3 |
| 3. オーバーナイト① | 0.0 | -0.3 |
| 4. オーバーナイト② | 0.0 | -0.1 |
| 5. デイトレード① | -0.5 | +4.5 |
| 6. デイトレード② | -0.6 | +0.4 |
| 7. ギャップ | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | -0.6 | +14.6 |
合計損益推移
| ||
| ・損益率は総資金（当初資金）に対する損益額の割合です |
| ・売買の結果発生した利益、損失は総資金に加減していません |
| ・持越しポジションの値洗いは含まれません |
| ・累計は０５年３月のテスト運用時からのものです |
5. デイトレード①の利益は、ほぼトントンに等しい利益です。
相変わらず5、6のシステムは今ひとつです。
相場が動かないと取れないのであれば、ボラティリティを検出して出動か休みかを分ければ良いのではないかという発想はすぐに出てきます。
検証しましたが、結果はＮｏです。
レンジまたは値幅が極限まで小さくなった後、急激にボラティリティが上昇するとき、少なくとも最初の2～3日は乗り遅れるのです。
効率はむしろ悪くなるため、取れない時も「必要無駄」と割り切り、毎日商いするのが最善の策と言えそうです。
| ◆トレード結果 |
| システム | 新規 | 持越 | 仕切 | 損益 | 備考 |
| 1. スウィング | ● | ||||
| 2. トレンド | |||||
| 3. オーバーナイト① | |||||
| 4. オーバーナイト② | |||||
| 5. デイトレード① | ● | ● | ＋ | ||
| 6. デイトレード② | ● | ● | － | ||
| 7. ギャップ |