今日は、派手さは無いもののなんとなくまとまり、
トータルではプラスでした。
GDPサプライズもあってか、結局日経は終日強め。
GDPというよりは、ブレークアウェイ・ギャップでこのまま
上に向かったら、むしろそれがサプライズな気も。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. 前日値幅 | ＋ | 曜日 | 損益率 | |
| 2. DMI | 月 | +0.7 |
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| 3. プッシュ＆プル Ⅰ | ＋ | 火 | +0.9 |
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| 4. プッシュ＆プル Ⅱ | － | 水 | ||
| 5. オープンレンジ | ＋ | 木 | ||
| 6. トリプレット | 金 | |||
| 7. バイアス・コンボ | 合計 | +1.7 |
||
| 8. イニシャルレンジ |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です 1ポイントが週間実績の1.5に相当します |
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今日は、エントリ数が比較的多かったのですが、
順風という感じでもなく、こじんまりとまとまり、
トータルではプラスでした。
全般的には、値段は結構動いていたようです。
トレード的にはそれほどバタバタ感もなく、
淡々とした印象でした。
昨日など天気は良かったものの大分寒くなってきて、
朝晩はそろそろ暖房を使い始めました。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. 前日値幅 | － | 曜日 | 損益率 | |
| 2. DMI | 月 | +0.7 |
||
| 3. プッシュ＆プル Ⅰ | ＋ | 火 |
|
|
| 4. プッシュ＆プル Ⅱ | ＋ | 水 | ||
| 5. オープンレンジ | 木 | |||
| 6. トリプレット | ＋ | 金 | ||
| 7. バイアス・コンボ | ＋ | 合計 | +0.7 |
|
| 8. イニシャルレンジ | － |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です 1ポイントが週間実績の1.5に相当します |
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先月にアップした四半期レビューの残り項目を一部更新、新規投稿
しています。
この記事の前の2件になります。
今回は、半期パフォーマンスをアップしています。
トラックレコードの再集計をしていたためにちょっと時間がかかりました。
今まで、というか昨年は、同様な指標についてシステムごと1日合計の
成績を軸におこなっていました。
今回は、それを1トレード単位で集計をするように変更しました。
1日の中で、再エントリーをするシステムが増加したため、以前の方法では
実態に合わなくなってきたので、少し見直しをすることにしたのです。
約定記録（いわゆる玉帖）を使用できれば、難しいことはないのですが、
それもそのまま利用できないので少し手間を要しました。
システムによっては、仕掛け（一括）、手仕舞い（分割）することがあり、
また、注文は一件でも約定件数が複数になる場合も結構あります。
それゆえ、システム上の1トレード＝約定記録の1レコードに必ずしもならず、
結局は別にくくり直さないといけないという事情があります。
基本的には、仕掛け時の1注文を1トレードと考える、というくくりで
まとめています。
なお、これら四半期レビュー関連の記事は、時系列的には点在している
状態になっていますが、いずれは一ヶ所にまとめてしまうつもりです。
■前書き
■前四半期（06/6-9）の評価と総評
その他
■実績データ
■次四半期（06/10-12）の計画
ポートフォリオ（システムの改廃等）
[ 初回投稿 2006/10/15 ]
[ 更新2回目 2006/10/19 ]
[ 更新3回目 2006/11/12 ]
■2006年4月～9月 システム別パフォーマンス
システム別、半期のパフォーマンスです。
集計の条件等について表の下段に注釈があります。
見直して改めてわかるというよりは、体感的にも承知していたことですが、
やはり厳冬の期間だったと言えます。
大きな流れの中では、ちょうど悪いところだけを切り取ったような形なので、
大局の判断にはこの前後も見ないといけない訳ですが、やはり厳しい。
月別の勝率など、詳細は載せていませんが、特に7、8月が相当悪かった
ようです。
■システム別パフォーマンス （06/4～9） |
|
前日値幅 |
DMI |
P&P I | P&P II |
| トレード数 | 95 | 3 | 380 | 128 |
| 勝数 | 41 | 2 | 137 | 56 |
| 負数 | 54 | 1 | 243 | 72 |
| 勝率(%) | 42.6 | 66.7 | 36.1 | 43.8 |
| 損益率(%) | -4.2 | 1.2 | 4.4 | -0.6 |
| Ｐ．ファクター | 0.83 | 1.31 | 1.08 | 0.94 |
| ペイオフレシオ | 1.09 | 0.66 | 1.92 | 1.12 |
| 最大利益(%) | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0.6 |
| 最大損失(%) | -1.0 | -2.5 | -0.6 | -0.4 |
オープン レンジ |
トリプ レット |
- |
合計 (全体）* |
|
| トレード数 | 37 | 47 | - |
690 |
| 勝数 | 24 | 20 | - |
280 |
| 負数 | 13 | 27 | - |
410 |
| 勝率(%) | 64.9 | 42.6 | - |
40.6 |
| 損益率(%) | 10.6 | -3.6 | - |
7.8 |
| Ｐ．ファクター | 1.69 | 0.69 | - |
1.07 |
| ペイオフレシオ | 0.91 | 0.93 | - |
1.56 |
| 最大利益(%) | 1.9 | 0.6 | - |
[ 4.4 ] |
| 最大損失(%) | -1.6 | -1.1 | - |
[-2.3 ] |
*損益率、最大利益/損失は、当初資金比の値です。 |
*合計（全体）の項目は、単純に総集計をしたものです。 |
システム評価としてはあまり意味ありませんが、一応参考 |
までにということで。 |
| *合計の最大利益/損失は１日の合計の最大/最小値です。 |
| *期間中にマイナーチェンジ、ポジションサイズの変更を |
| しているものも無条件に集計してあります。 |
| *P&PIIは、期初から6月末まで休止措置をしています。 |
