■2006年4月～9月 システム別パフォーマンス
システム別、半期のパフォーマンスです。
集計の条件等について表の下段に注釈があります。
見直して改めてわかるというよりは、体感的にも承知していたことですが、
やはり厳冬の期間だったと言えます。
大きな流れの中では、ちょうど悪いところだけを切り取ったような形なので、
大局の判断にはこの前後も見ないといけない訳ですが、やはり厳しい。
月別の勝率など、詳細は載せていませんが、特に7、8月が相当悪かった
ようです。
■システム別パフォーマンス （06/4～9） |
|
前日値幅 |
DMI |
P&P I | P&P II |
| トレード数 | 95 | 3 | 380 | 128 |
| 勝数 | 41 | 2 | 137 | 56 |
| 負数 | 54 | 1 | 243 | 72 |
| 勝率(%) | 42.6 | 66.7 | 36.1 | 43.8 |
| 損益率(%) | -4.2 | 1.2 | 4.4 | -0.6 |
| Ｐ．ファクター | 0.83 | 1.31 | 1.08 | 0.94 |
| ペイオフレシオ | 1.09 | 0.66 | 1.92 | 1.12 |
| 最大利益(%) | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0.6 |
| 最大損失(%) | -1.0 | -2.5 | -0.6 | -0.4 |
オープン レンジ |
トリプ レット |
- |
合計 (全体）* |
|
| トレード数 | 37 | 47 | - |
690 |
| 勝数 | 24 | 20 | - |
280 |
| 負数 | 13 | 27 | - |
410 |
| 勝率(%) | 64.9 | 42.6 | - |
40.6 |
| 損益率(%) | 10.6 | -3.6 | - |
7.8 |
| Ｐ．ファクター | 1.69 | 0.69 | - |
1.07 |
| ペイオフレシオ | 0.91 | 0.93 | - |
1.56 |
| 最大利益(%) | 1.9 | 0.6 | - |
[ 4.4 ] |
| 最大損失(%) | -1.6 | -1.1 | - |
[-2.3 ] |
*損益率、最大利益/損失は、当初資金比の値です。 |
*合計（全体）の項目は、単純に総集計をしたものです。 |
システム評価としてはあまり意味ありませんが、一応参考 |
までにということで。 |
| *合計の最大利益/損失は１日の合計の最大/最小値です。 |
| *期間中にマイナーチェンジ、ポジションサイズの変更を |
| しているものも無条件に集計してあります。 |
| *P&PIIは、期初から6月末まで休止措置をしています。 |