先週は、トータルではマイナスとなりました。
2月全般と同様になかなか厳しい展開でした。
季節的な要因も多少はあるのでしょうが、昨年の
10月にまず懸念した流動性低下の問題がいよいよ
深刻になってきていると見ています。
これは、225先物、商品先物ともに同じような現象と
なっています。
1日あたりの出来高で見ると、それでもまだ出来て
いる様にも見えるのですが、225は裁定残、商品は
取組高に現れているように、その減少の度合いが
ちょっと半端ではありません。
要は、引けまでにポジションを閉じてしまう参加者
ばかりの市場になってしまったということです。
長期の運用成績で見ても、昨年の10月以降は
あまりうまく機能しない状態が続いており、どうも
さらに酷くなっている様にも思います。
このシステムとは別に、半裁量でやっているトレードも
あるのですが、そちらの方がまだ何とかなっている
感じです。
直ぐにどうするというわけではないのですが、それらを
含めたリバランスも考えておかないといけないレベルに
近付いていると思っています。
まあ、システムの方も改善策は色々打出しては
行くつもりではありますが、3月についてはあまり
期待できないかなとも思います。
■週間運用実績 09/2/27現在 |
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2009年実績 |
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システム |
累計損益率(%) | 前週比 | 状態 |
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| 1. レンジブレーク | -0.7 | +0.2 | 運用中 | ||||
2. NYリバーサル |
-0.3 |
0.0 | 運用中 | ||||
| 3. L-20 | -0.3 |
-0.9 | 運用中 | ||||
| 4. スイングミックス | +0.5 |
+0.03 |
運用中 | ||||
| 5. オープンレンジⅠ | -0.5 |
-0.1 |
制限中 | ||||
| 5. オープンレンジⅡ | -3.7 |
0.0 |
休止中 | ||||
合 計 |
-5.0 |
-0.8 |
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年初運用資金額に対する損益額の割合です |
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年初運用資金額＝当初資金額*1.5
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