今日は、トータルではマイナスでした。
2月の月次損益率は、当初資金比で、-8.4％でした。
現在の運用資金対比では、-5.6％となります。
非常に厳しい結果になりました。
月次の損益としては過去最悪を更新。
何とか同レベルで終わるかと思ってましたが、
今週後半の損失分で上乗せ分を稼いでしまいました。
一方で、ドローダウンの過去最大に迄はもう少し
余裕がある状況です。
累計の前回ピークが2008年11月25日なので、3ヶ月ほど
へこんでいることになります。
特に昨年の12月後半以降は成績がまったく伸びず、
システムが中々機能しない状態は続いています。
2月の実績に戻ります。
大きなマイナスの要因ははっきりしており、その点で
四面楚歌というほどでは無いかもしれません。
2月はORⅡの出した損失が月次のマイナスとほぼ
同じで、このシステムの不調が非常に大きかった
という事になります。
指数系のシステムについては、決して良くはないものの
大出血の状態ではありません。
現在行なっている、ORⅡ休止の措置でとりあえずの
対処はできものと考えています。
とはいえ、内外の環境を考えると、このまま継続できる
という程の楽観はしていないので、次四半期は大きな
見直しを余儀なくされると思います。
月末にあまりバタバタしないように、来月の始めから
準備を進めたいと考えています。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. レンジブレーク | ＋ |
曜日 | 損益率 | |
| 2. NYリバーサル |
|
月 | +0.4 |
|
| 3. L-20 | － |
火 | +0.3 | |
| 4. スイングミックス |
|
水 | -0.6 |
|
| 5. オープンレンジ Ⅰ | － |
木 | -0.4 | |
| 6. オープンレンジ Ⅱ |
|
金 | -0.5 | |
| 合計 | -0.8 |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
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