1.前日値幅
ボラティリティ低下の影響を受け、特に7、8月は損失トレードが
多くなった。
パーフォーマンスは振るわなかったが、システムの有効性を
疑うものではなく、現状のまま継続可能と判断する。
9月より、およそ半分のボリュームを、かねてから検討していた
225miniへ移行した。
TOPIXを指標にして売買するという、やや変則な体制であったが、
特に問題ないようである。
もともと、このシステムの検証では、スリッページとオーバーシュート
を正確にシミュレートできないので、その分負荷をかけて検証している。
ゆえに、そのくらいのルーズさは問題にならないと判断できる。
2.DMI
利益トレード1回のみ。
トレード数減少、成績の減少はまだ解消しておらず、
ポートフォリオから外す想定も依然として必要か。
3.プッシュ＆プルⅠ
トータルでは利益計上となったが、8月は成績悪く、23営業日中
3日しか勝っていない。
期間前半は、出来高の減少がひどく、値動きに活気なかったが、
9月中旬より元の水準近くに戻る。
4.プッシュ＆プルⅡ
トータルではわずかに損失。
7月が特に悪いが、全般的に活気なく損益の変動自体が
少なかった。
出来高の減少がひどく、9月末時点でもまったく解消していない。
5.オープンレンジ
トータルでは利益計上となった。
9勝8敗と、やや負けトレードが多かった。
日足ベースでは、保合い期間が長かったが、1日の変動幅は
大きかったので、トレード数は平均的だった。
6.トリプレット
7月より新規導入したシステムであったが、良くない所から
始まってしまった。
8月中旬まで、損切り+転換を幾度となく繰り返し、一気に
マイナス幅を広げてしまった。
8月下旬からは、普通のペースに戻っているようなので、
先行きはそれ程心配ないと思っている。
ただし、累計の成績は9月末時点で利益圏に浮上していない。