最近、トレードについてあまりアップしていないので、マネーマネジメントについて少し触れておきます。一般論としてどうあるべきかという話しではなく、運用中のシステムについてです。
本来は資産ポートフォリオのところから始まって然るべきなのですが、話しがかなり深くなってしまうので、個々のシステムの資金割当とポジションサイズという部分にフォーカスします。
私は非常に単純なやり方を選びました。システム構築の教科書に良く出てくる方法をそのまま使っています。
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①資金割当＞必要証拠金額＋最大ドローダウン×1.5
②資金割当＞必要証拠金額／0.4
①②を同時に満たし、いずれかの大きい方を割当資金額とする
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これにより個々のシステムの資金割当とポジションサイズを決めています。
実際には、
・全システムのエントリーシグナルが毎日出るということはほとんどない
・そもそも曜日限定のシステムもある
・エントリー当日またはその翌日寄付でポジションを閉じてしまうシステムが多い
・全システムが同時にドローダウンを更新していく可能性は低い（参加する市場もシステムの特性も異なるので）
などにより、総資金（個々の資金割当の合計）はもっと少なくてもおそらく大丈夫なのですが、大事に至ることがないようにそのまま単純合計でやっています。