今回はシーズナルについて書かれた本を紹介します。
ドル円、NY金、NY原油、東京ゴム、シカゴ大豆、日経平均株価のシーズナルが書かれています。各銘柄の値動きの特徴やパターン等、細かく書かれていて、一読の価値があります。
私が参考になったところは、187ページの「投資家が多ければ、それだけ値動きが規則的になりやすく、市場参加者が少なければ、それだけイレギュラーな値動きが目立つようになる」です。銘柄に人気があるときは、値動きに規則性があるということは経験上、納得してしまいました。そのほか著者は、どういったときにシーズナルが表れるのか、表れないのかといったことを論じており、参考になりました。
↑１２月８日のFOREXチャンネルの放送で紹介されていたSeasonality Forecasterを使っています。