怪しすぎる ブログ。 誰かどうなるのか教えて欲しい。

ネットにはいろんな情報や、募集などがありますね。

そのなかで、
これ以上怪しいものはないというものがグルっぽにありましたので、紹介したいと思います。
※グルっぽとは、アメーバブログの仲間の機能です。

500万をとにかくもらって欲しいとの内容です。
これに連絡したら、一体どんなことに巻き込まれるんだろう。

トラブルや危険を乗り越えられる特別な力を持った人以外は近寄ってはいけませんよね。
一体どうなるのか、教えて欲しいもんです。



***** 以下  怪しいブログより   ********


不謹慎な書き込みを沢山してしまい大変申し訳ございません。不快な気分にさせてしまった方々もどうかお許し下さいませ。どうか私のお願いごとを聞いて頂きたいのです。

私事ではありますが、緊急に５００万円以上を見ず知らずの方へ手放さなければならない状況なんです（怪しいお金ではありませんのでご安心下さい）詳しいお話はご連絡を頂ければ致しますので、まずはご連絡を下さい。私には時間がほとんど残っておりません。 有名なSNSやブログなどですと、お金の話などをすることはNGの様ですから、こちらのブログよりご連絡して頂きたいです。
一つ注意があり、ブログサイトが登録制なのでメールが届くように設定して頂くとこと、登録をしないと私からメールが送れないようなのでご注意下さい。先日ご連絡頂いた愛媛県の方も私から折り返しご連絡したところ、未登録の為返信が出来ない様でした。
必要な手続きも特にありませんから、明日にでも５００万受取って頂けませんか？

知り合った方で既に受け渡しが済んでいる方もおります。 でもまだ私の手元には手放さなければならないお金が残っております。小額でもいいので引き取って頂きたいです。ご協力お待ちしてます。
ここのブログサイトでは会話の内容に制限は無いようですので、お話をさせて下さい。ご連絡お待ちしております

ハイブリッドシステムトレード システムポートフォリオ

システムトレードをしていて、含み益、損が大きくなってきたり、
雇用統計などの大きな指標発表の前には、手動で決済してしまう人が
いると思います。

私もそういう気持ちになりますが、一生懸命手動決済したい気持ちを抑えて、
（実際に今も１５０PIPS以上の含みの物があり、手動で決済してしまいたくてしかたありません。苦しい～～。）
プログラムに任せて見守っています。

何故かって。　決まっているじゃありませんか。
裁量取引が下手で、良い成績を残せていないからです。
だから裁量を排除してシステムトレードにしているんです。

また、裁量を入れてしまうと、データと合わなくなってしまい、
プログラム、裁量の良し悪しが分析できなくなってしまうからです。

ですから、プログラムの選び方もルール化して、裁量の余地を
できるだけ減らしてストラテジーを組んでいます。


過去の実績からルールに従って機械的にプログラムを選択してポートフォリオを組み、
そして、それぞれのプログラムが機械的に取引する。
当然、資金管理なども同じように自動的に計算されるようにしています。

要するに私にとって、システム２４はFXでは無い様に思えます。
データを処理して、ルールに従って、手続きをする事務作業のような感じです。
その結果の期待値（損益）も標準偏差程度のバラつきが有ってもプラスになるように
システム化しています。

雇用統計も政策金利も乗り越えられる用にデータを選んで処理していますので、
大きな指標発表でも各プログラムがきちんと良い成績を上げてくれると信じて見守っています。

こんなこと書いてますが、裁量トレード得意になりたいですよね。
できるだけ、裁量を排除しているといっていますが、
単なる、負け惜しみですね。


勝手な命名ですが
　システムトレードに裁量取引を加えた取引を  ハイブリッドシステムトレード
　私のような事務処理トレードを　　　   システムポートフォリオトレード
とでもいったらどうでしょうか。

私の取引は要するに、システム的にポートフォリオを組むという事務作業ですからね。
MT4のEA（作成する方はもっと凄い）でやられている方と、私のやっていることは最終目的は一緒でも、まったく違いますね。

シストレ２４ ポートフォリオは何ストラテジーで構成するのがいいのか

ポートフォリオの重要性はいろいろ説明されているが、何個のストラテジーを組み合わせるのがいいのだろう。

１２ヶ月のデータを元に、標準偏差を中心に考えてみた。

１２ヶ月の損益上位プログラムの中からあるルールに従って次の表の１０プログラムを選択し、
過去のデータを調べてみた。

表１
 
  



累計損益はチャートから読み取ったもので、計算のために記録したもの。 重要なのは月間損益である。
２０１１年７月と８月は稼動していないものが多いので、合計や、平均の計算からは除外している。

表から分かることは、
①年間では各プログラムともいい成績だが、単月ではマイナスとなることも結構ある。
②１０プログラムを合計すると、２０１１年１２月以外はプラスである。
③１つのプログラムで見ると平均より標準偏差が倍近くあるものもあり、
     期待利益（平均利益）はプラスでも、単月では大きくマイナスする可能性がある。
④１０プログラムの合計だと荒度は78％になり、かなりの確率で単月でもプラスとなることが
    期待できる。

   ※データ数が少ないので、標準偏差などのデータの精度は十分ではないが、参考にはなるよね。
      標準偏差内に入る確率は６８％ですから、単月では大きく上下にはみ出しているものがある。
      ThiredBrainFX(AUDUSD)は荒れてますね。
  ※データが少なくて、全然正規分布とはいえないんだけど、正規分布と仮定して計算してます。
  ※標準偏差／平均を荒度と、  各月の損益のばらつきの目安とした。

私の考えるポートフォリオの第一条件はマイナスとならないことである。
なぜなら、元本の２０％を負けると取り返すには２５％の成果をあげなければならないからである。
（２０％負けて、２０％勝っても元には戻らないんです。考えてみてくださいね。）

表の１０プログラムでポートフォリオを構成すれば、60％の確率（２０％～８０％）で  2127～10211の利益が期待できるということになります。
（損益がマイナスになる確率は10%、 ９０％プラスなら良いでしょう。    ＥＸＣＥＬでＮＯＲＭＤＩＳＴ関数で計算できます。）

１０プログラム選択すれば証拠金が大きくなるが、安定はしそうだ。
５プログラムではどうだろうか。   前半と、後半に分けて計算してみたのが、表２と表３

表２
 
  


表３

  


表２は荒度＝１０７％、   表３は荒度＝７９％である。
表２では損益マイナスの可能性は17.6％  表３では10.2％です。

つまり、５プログラムなら、選択の仕方によってはかなり安定したポートフォリオを組める可能性がある。
でも、マイナスの月も覚悟しなければならないのかな。と言うこと。

２、３プログラムでは、マイナスの月を覚悟しなければなら無そうだ。

表３はＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦＸ中心になっており、このプログラムたちはやっぱり凄いんですね。  


各プログラムの取引は独立事象なのだから
過去のデータから将来を予想しても意味がないと
いわれることがあります。そのとおりかもしれません。

でも、野球で考えれば、（少し前の）イチローと実績もない選手と
どちらに来年を期待しますか？
野球の成績も当然独立事象ですから、今年の成績なんてまったく確率的には参考になりません。

でも、やっぱりイチローですよね。
だから、イチローには高い年俸を払って来年の成績に期待をかけるんですよね。
（今年の成績に払うんじゃなくて、来年の期待に対して払うんですよね。）

シストレだって、よい成績のプログラムに来月を期待したほうが
理にかなっていると思いませんか。

当然無名の選手から、すごい選手を発掘するのが好きな人もいるでしょうが、
どこかのチームのように、お金で、良い選手を確保して並べれば、
やっぱり強いんですよね。



結局、
年間で成績の良いものの中から１０プログラムを選んで、ポートフォリオを組むのがよいのではないかと思います。
（とても素直なかんがえでしょう）
証拠金が大きすぎるというなら、Ｆｏｒｅｘで、０．１単位でやればいいと思います。