各プログラムの偏差値分析と8月の結果

８月月初めに、１０プログラムの８月成績を７月までのデータを元に予測しておきました。
どうなったのか、その結果の振り返りをしてみました。

尚、次の前提で無理やり計算しています。
   ★無理やり正規分布とみなしています。
   ★偏差値は５０が平均。 ±σは６０、４０です。
   ★±σ（偏差値40～60）に入る確率は６８％です。
 

１０プログラムそれぞれの月毎の損益を分析すると
年間成績の良いプログラムでも－σがマイナスになってしまう物がほとんどです。

さすがにThirdBrainFx(AUDJPY)は凄くて、－σもプラスになり、１ヶ月で見ると利益を上げてくれる可能性は92％まで高まっています。（８月末までのデータに基づく分析による）

自分のポートフォリオや気になっているプログラムを中心に調べてみた感じでは、他には８５％を越える物は無く、改めてThirdBrainFx(AUDJPY)が飛びぬけて凄いことが分かります。

今日もThirdBrainFx(AUDJPY)は利益を上げていますから、今月も良い成績を上げてくれる可能性が高いですね。

１つ２つのプログラムでは一ヶ月の成績がマイナスとなってしまう可能性がかなりありますが、１０プログラムを選択すれば、マイナスとなる可能性は随分と小さくすることが出来ます。

８月月初めに、７月末までのデータから１０プログラムの８月成績を予測しておいました。
その結果は９プログラムが±σに入り、１プログラムだけが少し範囲から外れました。

１０プログラムの合計は偏差値４５．３となり、ほぼ期待通りの結果となりました。

確率的には３プログラムが±σからはずれてもおかしくないのだけれど、９プログラムが入ったのは凄いですね。

同じように８月末までの結果で、自分のポートフォリオの９月のプラス確率は89.1％となっています。（ThirdBrainFx(AUDJPY)単体より悪いんだけど）

まだ、分析を始めたばかりで、今後も統計どおりに各プログラムが成績を上げてくれるかどうかは分かりませんが、今回の結果からは１０プログラム程度でポートフォリオを構成すると、高確率で利益を上げられそうです。

自動決済と手動決済、どちらが良いのか まとめ

２回 手動決済の分析を書きましたが、一部見直しと、皆さんの興味ありそうなストラテジーを追加分析しました。

ThirdBrainFxについては、一部数字が変更になっています。 計算式にちょっとバグがあったので、少し値が変わりました。
また、興味を持っている人が多いだろうと思われる  LaTeslaImparion(USDCHF)と Sphynx(GBPAUD)を追加しました。

 
  
  利益確定で逃した利益がプラスになっているのは、
たとえば、最高３００まで行ったのに、最終的には２５０で利益確定したような取引が結構あるので、このような場合、手動で２８０ぐらいに設定してあれば、＋３０になるということです。

今回は１年間の取引で分析しています。
それぞれのストラテジーにアドバンス設定でストップ、リミットを設定すると、５％程度の成績の向上が期待できそうです。

もちろん一回毎の取引では、これらの設定をしたことで良い結果になることも、悪い結果になることもあるでしょう。
でも、長い目で見れば、データ的には５％以上向上するということになります。

今回の結果は、１年の取引に基づいて分析した結果なので、当然シストレに使いますよ。
裁量で求めた物ではありませんから。  (*^▽^*)  (*^▽^*)

自動決済と手動決済、どちらが良いのか その２

昨日まとめた 自動決済と手動決済、どちらが良いのかだが、
まとめた結果が面白かったので、更に考察を重ねてみた。

昨日のまとめは、単純に損切、利確をー１００、２００とした時の結果を、力ずくで計算してみただけだが、  もっと細かく計算したら、違った結果がでるのかもしれないし、実際のトレードの参考になるかもしれない。 
と、思ったので、EXCELのマクロを作って、計算してみた。


すると、昨日とは違った結果が出てきた。

 

1Pips毎に利確、損切を変化させて、１年間の取引結果で計算してみた。
すると、３通貨ペアとも損益が向上する設定があることがわかった。
損益が最大となる組み合わせは表のピンクの組み合わせであった。


AUDJPYは完全自動とほとんど同じだが、
他の２組み合わせは、特にGBPUSDは大きく損益が向上し、総合損益ではプラスに転じることとなった。


成績の悪い通貨ペアの特徴は、一旦大きくプラスになるんだけど、利確出来ずにホールドしていたら負けてしまった取引が多いことが分かる。
手動で利益を確保することにより、大きく損益を向上できる。

この組み合わせで、ぜひThirdBrainFx（GBPUSD)の取引結果をながめてみてもらいたい。


サンプル数が少ないので、今回の結果としか言えないが、
成績の良い物は自動取引に任せ、 成績の悪い物は分析によるストップ/リミットを組み合わせることにより、成績の向上の可能性がある。

あとは小さいことかもしれないが、ThirdBrainFxのようなホールド期間が長い物に対しては、ホールド期間短縮によるスワップ損の減少も期待できそう。

シストレの分析は面白いね。