シストレ２４のデータ分析について、月毎の利益集計の質問を受けたので、説明したいと思います。
シストレ２４から得られるデータは日付が文字列で並びが違うので、それを変換する処理を行います。
そして、条件が合った時の合計を求める式SUMIFで合計を求めます。
他にもいろいろな方法があると思いますけど、月毎の利益集計の方法の参考にしていただければと思います。
同じように最大評価利益/最大評価損失も取り出して、分析したりしています。
シストレの分析にはエクセルの知識が必要になりますね。
マクロも勉強すると、更に、深い分析が出来るようになりますので、少しずつ、勉強してみてはいかがでしょうか。
次の表は９月１日検索の１２ヶ月損益順のＢｅｓｔ３０のリストです。
ちょっと普通のリストと違いますよね。
実は最大ポジションで、損益とドローダウンを割り、1ポジションあたりに変更して並べなおした物なんです。
グレーの物は、30位以下から、ランクインしたものです。
最大ポジション１や２の物がランクインしてきました。
損益順で並べれば、当然最大ポジション４の物が上位に並びますが
１ポジションあたりにするとかなり変わってきます。
ThirdBrainFxは相変らず、上位にランクインしているんだからすごいですね。
4ポジションの物、1ポジションの物、皆さんならどうやって比較しますか。
1ポジションの物を4倍の量で売買すればいいじゃないか、と言う方がいるかもしれませんが、
４ポジションの物も、同時に４ポジション立てるわけではありませんから、
1ポジションの物を４倍にするのとは似ているかもしれませんが、やっぱり違いますよね。
この表を見ているとDBSwingは良いプログラムに思えますが、
総合損益を重要視してストラテジーを選択する場合には、DBSwingは選択されなくなってしまいます。
DBSwingを4単位で運用していれば、11,000pipsの利益ですから、ThirdBrainFxとほぼ同じです。
悩ましい問題ですね。
私はどうしているかと言うと、
「規則は単純に」、
「難しい計算はしない」
という自分の原則に従って、総合損益を重要視して考えるようにしています。
だから、DBSwingは私のストラテジーにはなかなか入ってきません。
最大ポジションを気にせず考えるのか、１ポジションあたりにして考えるのか、
どちらが正しいのかは分かりませんが、それぞれ自分の規則を明確にして、ぶれずに運用するのがいいと思います。
そうしないと、結果の良し悪しに裁量が入り、規則の良し悪しが分からなくなってしまいますからね。
より良い結果を求めて、頑張りましょう。
ＦＸやシストレをやられている方は以前は株式投資をやっていた、又は、やっていらっしゃる方が多いと思います。
私も小額で実践を積みながら、勉強分析を続け、自分なりの良いシステムが見つけられたと確信し、２０１１年ごろから、規模を大きくしてきました。
しかし、私が規模を大きくしたころから、折角作った規則と、相場の動きが合わなくなってきてしまったんです。
その前の５年以上の実績と変わってきてしまったため、現在はほとんど投資しておりません。
株式等は、上でも下でもある程度動かないと儲かりません。
２０１０年以前は毎日日経平均が１００円以上、１５０円程度は動くのが当たり前でしたが、最近では１００円以上動く日が少なくなってしまいました。
何故、動かなくなってしまったのか、
単純に２００００円時代の１％、現在の９０００円時代の１％程度が動くと考えて、全体が下がってしまったからかなと考えていました。
ずっと疑問に思っていたことの答えが今週の日経ビジネス2012.09.10号に載っていました。
なんと東証のシステムが変更になり、「アローヘッド」が導入され、海外のヘッジファンドや、コンピュータでのシステム取引が増え、値動きが小さくなったとありました。
その結果、個人投資家、デイトレーダーが減り、市場が低迷し、現状に至っているとのことです。
個人投資家も最盛期の半分どころか、１／４、１／５位まで減っているかもしれません。
新聞やメディアでもデイトレーダーと言う言葉を聞く機会が減っているのも当然ですね。
私と同じようなことを疑問に思っていた方はぜひ、日経ビジネス2012.09.10号を読んでみてください。