ポートフォリオ選択条件、取引条件を見直しました。 大分析大会でした。

この土日は、ポートフォリオの変更のために分析しまくりました。

まずメインをI社からF社に移すことにしました。
それに伴い、ストラテジーを再検索しました。（扱っているストラテジー、通貨が結構ちがいますので）

これによって、スプレッドの違いによって約3％の利益向上が期待できます。


次に、回帰分析による翌月期待利益をストラテジー選択条件に入れました。
次のグラフは ThirdBrainFx(NZDUSD)の月毎の損益に回帰分析グラフを加えた物です。

 


年間損益6,574pips、ドローダウン-1,308pipsですから、とても良い成績です。

しかしグラフを見ると、最近の成績はあまりよくないことが分かります。
回帰分析では、翌月は損失が見込まれます。

ThirdBrainFxに固執する理由はないし、他にもたくさん良いストラテジーがあるので、
マイナスとなりそうなストラテジーは選択しないこととしました。


３番目、
各ストラテジーの損切値、利確値の最適値を１年間の取引からの計算をしました。
ThirdBrainFx(GBPNZD)は損切値を-127にしておけば、過去１年間で３４回該当し、468pips利益が向上しました。
利確値を296にしておけば、１２回該当し、239pips向上しました。
合計、707pips、10.5％の向上が図れました。

同様に計算した結果、
ポートフォリオ全体では5.1％の利益向上が期待できます。


私のポートフォリオはひたすらデータ分析に基づき、機械的に選択しています。
分析により、数％の向上のネタが見つかったら、早速組み込みます。

ブログ等で、他の皆さんの運用方法なども参考して、ここ数ヶ月でかなりルール化が進み、
期待利益も向上してきました。

このまま、ガンガン行きたい（行って欲しい）もんです。

 


 

シストレ２４検証 ２０１２年９月１５日

９月１５日検索での９月１日－１５日の損益のまとめです。
各チームはルールに従って９月１日に再編成したものです。

今週はFOMCで振り回されたという感じでしょうか。
先週からの大きなイベントが終わりましたので、次の日銀の対応が予想通りなら、新たなトレンドがスタートしそうですね。

今週は30チーム全体としては少し増えていますが、チームとしてみるとほとんどが成績を落としています。
でも、含みは大きくなっていますので、来週に期待ですね。

１． １２ヶ月損益上位３０チーム（９月１日検索）の成績 平均

平均損益は ９７Pipsで、含みは１１７Pipsです。
FOMCも全体としては、無事に乗り越えたみたいですね。
最大利益、損失を見ても、毎回のことですが、利益の方が大きくなっています。
３０プログラムを全部選択すれば、プラスになりますね。
この結果も、毎回安定しています。

 


２． 各チーム・ルールの成績と増減
ほとんどのチームが成績を落としました。 でも、含みを大きく増やしました。
損益と含みの合計で見ると、成績の向上したチームが多いですね。

チーム９０、３０は成績が悪いのは、ずっと、続いています。
特にチーム９０はもう鉄板といってもいいのでは無いでしょうか。

ルールでは１５，１６の悪い傾向が定着してきています。
ルール２０と２３はまだ、検証し始めてそんなに立ちませんが、安定してよい成績を上げてくれています。

 



３．まとめ
雇用統計、FOMCと大きな動きが続きました。
今回の感想ですが、成績の良かったストラテジーの予想と、雇用統計、FOMCは違っていたようです。
そのため、損切決済となったようですね。

で、イベントが終わり、新しい流れに入り、そのトレンドにあわせてオープンしたため、含みを増やしていると
言う感じでしょうか。
これからが楽しみです。


さて、９月の半ばになり、１０月が近づいてきました。
実は昨年の１０月は特別な月だったようで、多くのストラテジーが爆益を上げています。
何があったのかは調べていませんので、不明です。

ThirdBrainFx６つの合計、１年分を計算した表を見ると、
合計１６６５１PIPS、 偏差値７７．３となっています。  これは通常では起こりえない確率です。

 


統計分析的には２０１１年１１月は異常値です。この月を入れるかどうかで数値が大きく変わってきます。
今後に注目ですね。

ちなみに、２０１１年１２月は成績の悪い月だったようですね。偏差値３８．４ですから、異常値とはいえませんけど。

それにしても、去年、何があったのかな？？？？




損益(pips)の大ききなストラテジー、 そのまま信用しますか？

ストラテジーを選択するために、いろんな分析をしていますが、損益は重要な指標と見てます。
皆さんも同じですよね。 きっと。


次の表は本日、３０日間の成績上位２０を検索した物を、損益(pips)順に並べた物です。
Quantumというストラテジー凄いですね。


 


でも、円換算の利益で見るとどうでしょう。
Quantumは18位に下がってしまいます。

A列の順位（損益(pips))、 J列の順位(損益（円換算））のどちらで考えればいいでしょうか。
A列派の方、J列派の方、両方いると思います。

私はJ列派です。

理由は、私のシストレの目的が儲ける為だからです。

Quantumは10,000pipsでも10万円しか儲かりません。 それよりはThirBrainFx(EURJPY)で1,396pipsで139,005円の方がいいと思うからです。

当然PIPSを集める大会ならQuantumを選びますけどね。