為替の1日の値動きとＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘの成績に相関があるように思うんだけど・・・・

ここの所の値動きの激しさは普通ではないと感じます。
1年間の主要通貨の1日の値動きを調べてみました。

グラフは  1日の高値－安値（値動き）の20日平均の推移です。
１．００が１００ＰＩＰＳになります。

 



昨年末ぐらいから値動きが非常に大きくなっていることが分かります。

まだ思いつきなんで、検証はこれからですが、
このグラフから次のようなことが言えるのではないかと想像しています。

想像１
    ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘは ２５０で利確、－１５０で損切なので、 最近のＥＵＲＪＰＹにはついていけないのではないか。

想像２
   ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘは ２５０で利確、－１５０で損切のストラテジーは 値動き１００ＰＩＰＳ位のときがいいのではないか。
   －＞  ストラテジーによって、 利確、 損切がほぼ決まっている物があります。  それらの得意な値動きの値があるのではないか。

想像３
   トレーリングストップ方式の最適な値は１日の値動きの幅の１．２～１．５倍程度ではないか。
   －＞ １日の値動きは通常の変動幅で、トレンドが変わったわけではない。 
            トレンドが変わったと判断するのは、値幅の１．２～１．５倍程度ではないか。
 


私はある条件が成立したら、トレーリングストップ方式のストップを設定しています。
昨年中はそれが利益につながることが多かったのですが、
今年に入ってから損益になることの方が増えてきました。

これは値動きの大きさによるのではないかと考えての分析、思い付きです。 
想像３が目的ですが、想像1、２も成り立ちそうに思います。


この結果を見て改めて思いました。
ＥＵＲＪＰＹのように1日に２００ＰＩＰＳ以上も動いているのでは、ほとんどのストラテジーは付いていけないのではないかと。


ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘのように、 ２５０で利確、－１５０だって、1日で決済になります。

トレンドを読んでいるのではなく、まるでコツコツドカン型と同じように決済になります。
ＨｏｍｅＲｕｎｓはまさにこのパターンかもしれません。


このグラフの先に何かしら素晴らしい物が隠れているような気がします。
だれか、同じような検証をやってみてくれると嬉しいです。

２月８日のドローダウンについて考えてみた。

今回のドローダウン、凄かったですね。 
厳しい結果で、耐えるのに大変です。
今回の結果は異常なものだったんでしょうか。 それとも、良く起こるものなのでしょうか。


私のポートフォリオは基本的には次のようになっています。


①１０ストラテジーで構成。
②長期の取引結果を中心に短期の結果を加味して、ドローダウン等の数字をあわせて機械的に選定（裁量の余地なし）
③選んだストラテジーの年間取引結果から最適利確値、損切値を求めて、ミラートレーダーに設定。

多くの方と同じように２月８日は悲惨な結果となりました。

その結果、－２０００ＰＩＰＳをオーバーし、 偏差値４０を若干下回った値になっています。
起こって欲しくないけど、割と普通に起こるということです。

この表は１０ストラテジーの合計です。
年間損益は５１,６６０ＰＩＰＳ、最大ドローダウン－２４６０、リスクリターン率２１となっています。

この数字を見ると良く見えますが、月毎に分析してみると違って見えてきます。
月平均利益は４,３０５ＰＩＰＳ、月ドローダウン平均は－１,４７０ＰＩＰＳ、リスクリターン率は４．１になります。


毎月結構大きなドローダウンが起こっていることがわかります。
それでも１年前にこの１０ストラテジーを選定していたら、今はこうなったということです。


また、今回と同じようなどローダウンは１０月、１１月、１月の３回あったことが分かります。
１月にも大きなドローダウンが起こって、そのあとで盛り返してくれたんですね。


偏差値で見ると偏差値４０を少し割り込んだ値、つまり－１σ少し割り込んだ値です。
Ｆｘをやる方でしたらボリンジャーバンドは分かっていると思いますが、
－１σタッチは頻繁に起こることをわかってもらえると思います。
流石に－２σ、偏差値３０になると、ちょっと異常なってきますけど。


この結果から
①月毎で見ると今回ぐらいのドローダウンは結構起こっている。それもここ半年で３回。
②そして、それを乗り越えて、利益を上げてくれている。
と言えそうです。


私のポートフォリをはどちらかと言うと損を少なくなるようにしています。
年間のリスクリターン率２１からもそれが分かってもらえると思います。
攻撃的なポートフォリオを組んでいる方は、もう少し大きなドローダウンに耐える必要があるかもしれませんね。


２月のドローダウンがこれ以上なりませんように心より願っています。

シストレ２４検証 ２０１３年２月度１週 ２月９日集計

２月度（２／４－３／２)、第１週目（２／４～２／９)までの結果です。
２月９日に検索して集計した結果です。（２月でなく、２月度という、私のローカルルールでの区切りです）

２月の１日はお祭り騒ぎですね。 と 言っていたのに、２月８日は各ストラテジーが死屍累累となってしまいました。
１年に何回も無いような明と暗を２週間で経験してしまいました。

１月のプラスがあるので、まだ、退場せずにいられますが、このドローダウンから参戦していたら、・・・・・
すさまじいですね。
やっぱり、昨年とはボラリティが違いすぎます。
最近のボラリティにあわせた対策が必要と感じます。


１． １２ヶ月損益上位３０チーム ２月度 第１週 （２月９日検索集計） 成績 平均

平均損益  －１７２Pips、  含み －４５Pipsです。  
損益 プラス   ８ストラテジー
         ゼロ      ５ストラテジー
   マイナス  １７ストラテジー

酷いですね。 でも、その割りにプラスの物が８個もあることが逆に驚きです。
ThirdBrainFx、Sphynxが酷いですね。 通貨別では EURAUD, EURJPYがぼろぼろです。

（緑は平均以上、 濃い緑はそのストラテジーの過去１年間の１ヶ月平均以上）
  
 

２． 各チーム・ルールの成績と増減
今年からルールを変更しました。
Rule１－８ は２４ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
Rule２０－３４ は１２ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
それぞれの中に、利益順や、ＤＤ順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。


各チームとも真っ赤ですね。
２４ヶ月、利益順のチームの成績が悪いです。
先月は素直なチームの成績が良かったんですが、今回は素直なチームが悪くなりました。

チーム９０はマイナスですが、マシなほうです。
１月２月と、昨年と相場の動きと変わったということでしょうか。

 
 
 
 
ルールを分析すると
１２ヶ月の総合順に９０日、３０日成績を考慮したチームが比較的被害が少なかったようです。
先月と全く逆になった感じです。



３．ストラテジー別、通貨別のまとめ
トレンド型のストラテジーの多い上位３０ストラテジーの分析で、
８勝１７敗 勝率３２％です。 やっぱり４５％ぐらい行かないと駄目ですね。
一週間でー５０００ＰＩＰＳオーバーです。 

ThirdBrainFx、 Sphynxの成績が悲惨です。
逆にFxThunderはほとんど参戦しなかったようです。
ＨｏｍｅＲｕｎｓは凄く負けたように感じたんですが、集計するとそれほどでもないですね。
逆に回ったらプラスで爆発する可能性を感じました。

通貨別ではＥＵＲＡＵＤ，ＥＵＲＪＰＹがひどいですね。
どのストラテジーもこの通貨は駄目だったということですね。

  


４．まとめ
前回と反対の結果で凄かったですね。
多くの人が悲しい結果で・・・・

値動きの幅が大きいですね。 ＨｏｍｅＲｕｎｓなど１日で複数回負けてしまうようなことが起こりましたね。
ＥＵＲ系は１００ＰＩＰＳは当たり前、３００ＰＩＰＳも平気に動いてしまっていますね。
ＥＵＲ系のトレンド型は利確５００ＰＩＰＳ、 損切３００ＰＩＰＳぐらいにしないと、ＨｏｍｅＲｕｎｓでもコツコツ型相当の取引回数です。

この状態が続くなら、昨年までの統計データは合わなくなってきているのかもしれませんので、 大きな方針の変更が近いうちに必要になるかもしれませんね。


個人的な結果ですが
Ｐｍｉｎｖｅｓｔｃａｐｉｔａｌ（ＥＵＲＧＢＰ）は最後にドカンを４枚食らった人が多いようですが、私は利確２枚、損切２枚ですみました。

Ｐｍｉｎｖｅｓｔｃａｐｉｔａｌ（ＥＵＲＧＢＰ）の２月３日１年間取引結果からの最適利確、損切値は、利確２９ｐｉｐｓ、損切－１６７ｐｉｐｓです。
この規則に従って、取引をしていましたので、自動設定より ３６８ＰＩＰＳ 被害を免れました。

他にもＴｈｉｒＢｒａｉｎＦｘ（ＥＵＲＡＵＤ）の最適損切値は－９４ｐｉｐｓなので、こちらも負けを少なくすることに役立ちました。

ＨｏｍｅＲｕｎｓ、Ｓｐｈｙｎｘ、ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘで、約定ミスがあり、勝ちよりも負け取引の約定ミスの方が多かったため、被害が少なくなりました。

以上のような感じで、完全自動よりは負けが少なくはなりましたが、－２０００ＰＩＰＳを越えてしまいました。
やっぱり苦しいですね。

２月９日決済分は全部プラスでしたので、これから盛り返してもらいたいです。本当に。