6月度(6/3-7/6)、第5週、最終結果です。
7月6日に検索して集計した結果です。(6月でなく、6月度という、私のローカルルールでの区切りです)
毎月の第1土曜日に月を切り替えますので、7月度は7月8日からになります。

雇用統計とドラギさんの発言により、円安方向に、そしてヨーロッパが弱い展開になりましたね。
アメリカもユーロも長期の見通しの発言、数字なので、暫くこの傾向が続きそうに思います。

私のブログが少し難しいというご意見を頂きました。
もともと自分の記録にはじめたこともあり、他の方には分かりにくいところがあったと思います。
反省して、出来るだけ、わかりやすく心がけます。  m(__)m

これかもよろしくお願いします。

※※私の管理は月でなく、月度です。 理由は6月30日と7月1日に12ヶ月で検索すると検索の最初が1ヶ月変わってしまうからです。
    7月度のポートフォリオは7月の最初の土日に検索して決定するようにしています。
    そのため、分かりにくいですが7月6日までが6月度としています。
    7月度は7月8日~8月3日までです。


1. 12ヶ月損益上位30ストラテジー 6月度 第5週 (7月6日検索集計) 成績 平均
※※12ヶ月損益上位30ストラテジーを検証の基本にしています。この中に多くの人が選択しているストラテジーが入りますので、全体の傾向を見るのに適していると思います。  

平均損益       -217Pips、 含み 4Pipsです。
         損益    プラス 14ストラテジー
                       ゼロ    0ストラテジー
                マイナス 16ストラテジー

今週も負けです。 6月半ばピークで、3週負け続け、結局マイナスでしたね。

30ストラテジートータルでは-4380PIPSですから、大きく負けた週でした。
上位ではThirdBrainFx(AUDJPY)だけが頑張っている状況ですね。 流石です。

ThirdBrainFx(AUDJPY)以外は駄目だった感じですね。
 
(緑は平均以上、 濃い緑はそのストラテジーの過去1年間の1ヶ月平均以上)
7月6日集計

 
※※ 12ヶ月損益上位30ストラテジーの6月度の損益一覧です。
         損益と含みは7月6日に検索した6月3日7月6日の損益と含みです。
        先週との比較は、それぞれの1週間の動きです。6月29日と比較しての増減です。
       30ストラテジー合計では-6513PIPS,  先週より-3959PIPS成績が悪くなっています。


2. 各チーム・ルールの成績と増減
チーム24,12,90、30はそれぞれ、24ヶ月、12ヶ月、90日、30日成績上位から選択したチームです。
詳細は    チーム24 に 仲間が増えました。     をご覧ください。

ルールはチームの検証結果から、24ヶ月と12ヶ月の成績が良いので、その中から利益順や、DD順、各数字を計算した総合順などで
ポートフォリオを構成し、何が一番いいのかを検証しています。

Rule1-8 は24ヶ月成績に基づくルール(ポートフォリオ)
Rule20-34 は12ヶ月成績に基づくルール(ポートフォリオ)です。
それぞれの中に、利益順や、DD順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。

30番以降は前月成績の悪い物とか、損益6番目から10番目の5つなどの変わったものもあります。
チーム、ルールとも5ストラテジーでの結果です。



全体的には成績が悪くなりました。
24ヶ月系のルールが成績を落としました。

1項の成績上位30ストラテジーの合計損益が-6500PIPSなのに、チーム・ルールの平均は約1500PIPSです。
良いストラテジーを選択しているということが言えると思います。

チーム24、12とも今月もプラスです。凄いですね。

 


上記のチーム・ルールをまとめると、
12ヶ月基準で選択したチームルールの方がよかったです。
利益とドローダウン他を総合的に順位付けし、90日と30日の成績を加味したルールがよくなりましたね。
 また、除外なしと言うのは、いつも成績の悪いチーム90を除外するかどうかと言うことです。

 



3.ストラテジー別、通貨別のまとめ(7/1 - 7/6  1週間の成績)
9勝18敗 3決済なし 勝率33% -3695PIPSの負けです。
OnTheRiverが4勝で好調でした。
CorelianCharts、ThirdBrainFXはここの所、調子が悪いですね。
通貨別ではEUR/GBP絡みが悪いですね。


 
※※12ヶ月成績上位30(1項の表)をストラテジー別、通貨別で分類し、1週間の成績をまとめた物です。
OnTheRiverは上位30の中に5ストラテジーがはいっていて、今週は4ストラテジーが勝ち、1ストラテジーが取引なし。 合計1148PIPSの利益を上げたことが分かります。
また、通貨ではEURAUDが上位30の中に9ストラテジー含まれていて、今週は2勝6敗、1取引なしで、合計-1887PIPS負けたことが分かります。


4.まとめ
なかなか成績が向上しませんね。 6月11~13日頃ピークでドローダウン中の人が多いと思います。
12ヶ月成績上位30の結果は、多くの人の平均的な傾向と思います。
アメリカ、ヨーロッパの方向もほぼ決まりましたので、これから成績が向上することを祈っています。

<上位30ストラテジーの9月カラの成績>
3週負けです。トータルも約12000PIPSになってしまいました。
 
 ※※12ヶ月成績上位30ストラテジーの週毎の成績を昨年の9月から記録しています。
      3週連続で負けています。6月に3万近くまで行ったのに、大きく下げてきています。



5.個人成績 (7月1日-7月6日)
Forex     -873 PIPS 13勝 12敗 勝率52%
               (10ストラテジー) 平均 -87PIPS
AVA     -1587PIPS     22勝 25敗 勝率47%
             (17ストラテジー) 平均 -93PIPS

両方とも負けです。 AVAよりはForexの方が少し被害が少ないのがせめてもの救いです。
来週からは流れが変わって、また、利益が得られることを期待しています。







 
6月度(6/3-6/29)、第4週までの結果です。
6月29日に検索して集計した結果です。(6月でなく、6月度という、私のローカルルールでの区切りです)

どっちに動くかよく分からない相場が続きますね。  円高になるのかと思ったら、週後半に掛けて、ずんぶんと円安になりましたね。
無茶苦茶負けたり、勝ったりするストラテジーがありますね。 ずっと静観しているストラテジーもありますね。 
トータルでは、上位の(採用している人の多い)ストラテジーの成績が振るわなかった週だと思います。

上位30の合計も2週続けてマイナスです。来週こそはプラスになって欲しい物です。
雇用統計で大きく方向が決まるんでしょうね。


1. 12ヶ月損益上位30ストラテジー 6月度 第4週 (6月29日検索集計) 成績 平均
平均損益 -85Pips、 含み 2Pipsです。
損益 プラス    14ストラテジー
         ゼロ          0ストラテジー
   マイナス      16ストラテジー

先週に引き続き負けましたね。  どちらかと言うと、上位が負け、下位が勝ちましたね。


先週より -1000PIPSも負けた物があります。
勝ちも、負けも、大きく動きましたね。トータルでは-2100PIPS負けですね。

上位ではThirdBrainFx(AUDJPY)だけが頑張っている状況ですね。 流石です。

 ThirdBrainFx(EURAUD, EURJPY) 酷いです。 採用している人も多いでしょうから、 ご愁傷様です。
HomeRuns(EURAUD,GBPAUD) 凄いです。  ここのところHomeRunsは調子いいですね。

(緑は平均以上、 濃い緑はそのストラテジーの過去1年間の1ヶ月平均以上)
6月29日集計
 



2. 各チーム・ルールの成績と増減
今年からルールを変更しました。
Rule1-8 は24ヶ月成績に基づくルール(ポートフォリオ)
Rule20-34 は12ヶ月成績に基づくルール(ポートフォリオ)
それぞれの中に、利益順や、DD順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。

全体的にはほんの少しだけ損益が悪くなりました。
24ヶ月系のルールが成績を落とし、 12ヶ月系のルールが成績を向上させました。
凄いのはチーム30です。 先週より2750PIPSも利益を増やしています。 4チームの中でトップに立っています。

1項の上位30の合計が-2500で、マイナスなのに対し、多くのチーム・ルールがプラスを維持しています。
良いストラテジーを選択しているということが言えると思います。
チーム24、12とも少し増やしましたね。 渋いですね。

 

ルールを分析すると
24ヶ月の方が、少しリードしていますが、
単純な利益順でなく、総合順位に更に90日と30日の成績を加味したルールがよくなりましたね。
 


3.ストラテジー別、通貨別のまとめ(6/24 - 6/29  1週間の成績)
10勝12敗 8決済なし 勝率45% -2123PIPSの負けです。
HomeRunsが好調でした。
ThirdBrainFX、007Fxは大負けですね。
通貨別ではEUR絡みが悪いですね。

 


4.まとめ
上手く利益が増えそうになりながら、戻ってしまった。  マイナスになってしまった、と感じる人も多い週だったんではないでしょうか。
週前半には結構いい状態になったと感じていた人も多かったと思います。
でも、そのあと、利益確定まで行かずに反転してしまう。

今年に入ってからこんな展開が増えました。昨年は少なかったように思います。

この全体の相場の流れとポートフォリオの状態を判定する方法を検証しはじめています。
5月連休から実行をかいしし、検証を続けています。

ポートフォリオの状態を  悪、普通、良、過熱!  の 4段階で判断します。
今年のデータから、過熱の後は、逆になる可能性が高いので、
過熱と判断されたら、全ストラテジーを手動決済します。

6月は過熱状態が3回発生しました。  (3回全決済したということになります。)
その結果、利益を固定することが出来ています。
当然、手動決済しない場合も追いかけていますので、  過熱判定の計算式はその都度、状況のフィードバックを受けて性能を向上させています。

昨年のようなトレンドが続くときはこんなことは必要ないのかもしれませんが、今年の乱高下する相場にはこんな方法も有効だと思っています。
なお、この判断も全て計算に基づいており、裁量の要素はありませんので、広い意味でのシステムトレードと思っています。

もう少し実績が伴ったら、いずれブログで発表することがあるかもしれません。
かなり、過激な方法なので、もう暫くひとりで検証を積み重ねて行きたいと思います。


<上位30ストラテジーの9月カラの成績>
2週間で約10000PIPS下げてしまいました。 来週こそはプラスを信じてます。

 



5.個人成績 (6月24日-6月29日)
Forex        418 PIPS   13勝 4敗 勝率76%    
             10ストラテジー       
AVA -995PIPS     14勝 15敗 勝率48%     
             17ストラテジー 

Forexは各種の設定が組み込まれていますので、プラスを維持できました。
26日(水)に過熱判定により全決済をして、利益を確定したことが利いています。

AVAは比較のために完全にシステムに任せています。

上位30ストラテジー平均はマイナスですから、AVAのようになるのが普通です。
FOREXはプラスで固定できましたので、  各種の設定が有効に働いたと思います。



いつも参考にさせてもらっている
シストレ24・ミラートレーダー完全攻略サイトのVolcanoさんが
チーム24 VVを始められたそうです。
AVAトレード口座にて新手法で運用開始!その名は「チーム24 VV」

基本は同じですが、少しずつ選択ルールが違っているので、私のチームとどのような違いが出るか楽しみです。

Volcanoさん以外にも チーム24(??バージョン)  チーム12(??バージョン)などを誰かが始めていただければ、
検証が更に進みますので、 もっと増えてくれたらいいなと思っています。



もともとの目的が自分のポートフォリオの参考用として、同じルールでずっと検証し続けているだけなので、
Volcanoさんのチーム24VVと成績を競うつもりはありません。
同じルールで、定点観測しつづけることが目的ですから。

そのため、成績の振るわないチーム90の検証もずっと続けています。
チーム90の成績が振るわないということも重要な検証結果ですので、自分のポートフォリオはチーム90に近づかないことが大切と分かります。

従って、ご覧頂く方も、成績の良し悪しよりも、どのポイントで見たほうが、より成績の良いポートフォリを組めそうかと言う点で、私のチームとVolcanoさんのチームとを見ていただきたいです。

お互いのルールのよい所を探していただき、自分のポートフォリオの向上の参考にしていただけたらと思います。

 

もともとが自分のポートフォリオ作成の参考の為に始めた物ですからルールは単純です。

1.チームの基本
  チーム24   24ヶ月 損益上位チーム
  チーム12   12ヶ月 損益上位チーム
  チーム90   90日   損益上位チーム
  チーム30   30日   損益上位チーム

2.選択ルール
 1)ルール1 : 総合成績上位5
    ・各チームは それぞれの期間の総合成績上位5ストラテジーで構成

    ・総合成績とは それぞれの期間の獲得利益とドローダウン等のパラメーターをマイルールで点数化したもの。
      獲得利益(PIPSでなく、円換算した金額)とドローダウン率のウェートが高い。
      他の指標も少しずつ考慮しています。

    ・ドローダウン率とは 最大ドローダウン/獲得利益 としています。
      獲得利益の大きなストラテジーは大きなドローダウンがあってもよいので、ドローダウン額でなく、ドローダウン率を重視しています。

    ・損益は 獲得PIPSでなく、円換算した金額での利益としています。
      目的はPIPSの獲得でなく、儲ける為なので、円換算での利益額上位から選択しています。

    ・ポジション数は考慮していない。
      そのため、QuickShiftなどのポジション1のストラテジーはなかなか登場してきません。

 2)ルール2 : 通貨ペア
    ・各チームには同一通貨ペアは含まない。
     ThirdBrainFx(AUD/JPY)を選んだらSphnx (AUD/JPY)は選ばない。

    ・同一ストラテジーが含まれることはかまわない。
      ThirdBrainFx(AUD/JPY)とThirdBrainFx(EUR/JPY)が入るのは問題ない。

3)ルール3 : 見直し期間
    ・チーム24とチーム12は3ヶ月毎にチーム再編成
    ・チーム90と30は毎月チーム再編成

4)補足
   ・単純にストラテジーカードの成績を集計しているだけなので、オープンした月日は考慮していませんので、実際の運用成績とは異なります。
   ・総合成績を求める詳細なルールは、申し訳ありませんが完全には公開しておりません。
     獲得利益とドローダウン率が2大重要パラメーターです。


チームは時間軸による検証ですが、
ルールは更に、利益順、ドローダウン順、チーム90を除外、 先月の成績の悪い物など、様々な要素を加えて、検証を続けています。

過去のチーム24系列ページ

シストレ24検証 2013年6月2日 5月度のまとめと6月チームについて
シストレ24検証 2013年5月4日 4月度のまとめと5月チームについて
シストレ24検証 2013年4月6日 3月度のまとめと4月チームについて
シストレ24検証 2013年3月3日 2月度のまとめと3月チームについて
シストレ24検証 2013年2月3日 1月度のまとめと2月チームについて
シストレ24検証 2013年1月6日 12月度のまとめと1月チームについて
シストレ24検証 2012年12月2日 11月度のまとめと12月チームについて
シストレ24検証 2012年11月3日 10月度の結果まとめ
シストレ24検証 2012年9月30日 9月結果まとめ
シストレ24検証 2012年9月2日 8月結果まとめ
シストレ24検証 2012年8月1日
シストレ24検証 2012年7月1日
シストレ24 検証 2012年6月3日
シストレ24の検証を行ってみようと思います。